最小二乘法作为损失函数与均方误差(MSE)之间的区别

最新推荐文章于 2023-06-03 01:26:24 发布
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日萌社

人工智能AI：Keras PyTorch MXNet TensorFlow PaddlePaddle 深度学习实战（不定时更新）

损失函数

总损失定义为：

 

  • yi为第i个训练样本的真实值
  • h(xi)为第i个训练样本特征值组合预测函数
  • 又称最小二乘法

如何去减少这个损失，使我们预测的更加准确些？既然存在了这个损失，我们一直说机器学习有自动学习的功能，在线性回归这里更是能够体现。这里可以通过一些优化方法去优化（其实是数学当中的求导功能）回归的总损失！！！

2 优化算法

如何去求模型当中的W，使得损失最小？（目的是找到最小损失对应的W值）

  • 线性回归经常使用的两种优化算法
    • 正规方程
    • 梯度下降法

​

回归性能评估

均方误差(Mean Squared Error)MSE)评价机制：

思考：MSE和最小二乘法的区别是？

  • sklearn.metrics.mean_squared_error(y_true, y_pred)
    • 均方误差回归损失
    • y_true:真实值
    • y_pred:预测值
    • return:浮点数结果

最小二乘法作为损失函数然后与均方误差(MSE)之间的区别

最小二乘法作为损失函数：没有除以总样本数m
均方误差(MSE)：除以总样本数m

あずにゃん
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专栏目录
机器学习作业，分别使用最小二乘法与高斯核函数拟合非线性函数曲线
02-15
5. 结果评估：可能包括一些评估指标，如均方误差（MSE）、R²分数等，以比较两种方法的拟合效果。 通过完成这个作业，学生不仅可以理解最小二乘法和高斯核函数的工作原理，还能掌握如何在实际问题中应用这些方法。...
最小二乘法-损失函数及优化算法
weixin_50348308的博客
05-25 1334
真尼玛神奇啊！！！！梯度下降法居然比求导法的结果要好很多，这是为什么？？？？？？？ 手动梯度下降法，真的是。。。太慢了
最小二乘法
shushi6969的博客
04-12 3038
       最小二乘法（又称最小平方法）是一种数学优化技术。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。最小二乘法还可用于曲线拟合。其他一些优化问题也可通过最小化能量或最大化熵用最小二乘法来表达。      最小二乘法是一种求解无约束最优化问题的常用方法，并且也可以用于曲线拟合，来解决回归问题。最小...
机器学习 之 最小二乘法，各种损失函数
HeroIsUseless的博客
09-18 6847
XXTXX^TXXT，n∗nn*nn∗n的矩阵，xiTxjx_i^Tx_jxiT​xj​，相似度KijK_{ij}Kij​，判断两个数据的相似情况。 xTxx^TxxTx，关联程度 arg是参数 w∗=argmin12∑i=1n(wTxi−yi)2=12(Xw−y)T(Xw−y)w^*=argmin\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n(w^Tx_i-y_i)^2=\frac{1}{2}(X_w-y)^T(X_w-y)w∗=argmin21​i=1∑n​(wTxi​−yi​)2=21​(Xw​−y)
最小均方误差的推导+最小二乘法、梯度下降法、牛顿法、高斯牛顿法
csy201710413030的博客
05-17 1万+
最小二乘法（又称最小平方法）是一种数学优化技术。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。最小二乘法还可用于曲线拟合。其他一些优化问题也可通过最小化能量或最大化熵用最小二乘法来表达。 以最简单的一元线性模型来解释最小二乘法。什么是一元线性模型呢？监督学习中，如果预测的变量是离散的，我们称其为分类（如决策树，支持向量机等），如果预测的变量是连续的，我们称其为回归。回归分析中，如果只包括一个自变量和一个因变量，且
【机器学习笔记】最小二乘法&最小平方损失函数
MrsBaek的博客
06-03 2514
是一种常用的参数估计方法，用于拟合数据和求解线性回归模型的参数。它通过最小化平方损失函数来找到最佳的模型参数。在最小二乘法中，假设我们有一组输入变量 X 和对应的输出变量 Y，我们希望找到一个线性模型来描述它们之间的关系。线性模型可以表示为：线性回归的基本形式最小二乘法的目标是找到最佳的参数估计值 β，使得模型预测值 Y_hat 和真实观测值 Y 的差异最小化。这可以通过最小化平方损失函数来实现：其中，Y_hat 是模型的预测值，Y 是真实观测值。
最小均方误差和最小二乘法的关系
qq_43162058的博客
06-22 1万+
均方误差等于方差加上偏差的平方，当估计量无偏时，均方误差等于方差。所以，当满足最小二乘法条件且估计量是无偏估计量，那么求最小均方误差等价于最小二乘法。 均方误差可以看作是加权的最小二乘法，其中的权值表示概率。 所谓无偏，就是我们认为每个样本点出现的概率和真实模拟的数据中样本点出现的概率是一样的。当概率相等即无偏时，我们认为两者等价。 最小二乘法针对的是有限的数据量的概念，而最小均方误差是针对无限数据量的一个概念。最小二乘方法（LS）是最小均方误差（LMSE）在有限个观测值时的时间平均近似，或者说，当观测样本
最小二乘法拟合_C语言_拟合_最小二乘法_
10-02
5. 评估拟合效果：通过计算均方误差（MSE）或决定系数（R²）来评估模型的性能。 在提供的压缩包文件"最小二乘法拟合"中，可能包含了C语言实现最小二乘法的源代码示例，这将有助于理解算法的具体实现细节。学习和...
最小二乘法_最小二乘法_
10-02
6. **评估模型**：除了画图，我们还可以使用其他统计指标如R²（决定系数）、均方误差（MSE）和标准误差等来评估模型的拟合程度和预测能力。 在"最小二乘法.txt"文件中，可能包含了更详细的算法实现、代码示例或是...
C#最小二乘法拟合及曲线绘制
04-08
拟合完成后，通常还需要评估拟合的好坏，这可以通过计算残差、决定系数(R²)、均方误差(MSE)等指标来完成。 总之，“C#最小二乘法拟合及曲线绘制”涉及数学理论、数值计算以及图形可视化等多个方面，通过学习和...
损失函数-最小二乘法推导
qq_43610614的博客
07-05 1248
损失函数-最小二乘法（平方）理论推导
最小二乘法和均方误差
Xurui_Luo的博客
05-27 8125
最小二乘法(Least Squares) 最小二乘法，也叫最小二乘估计，是基于矩阵来求解，是离线学习算法，等价于最大似然估计(MLE)。 加上L2正则化项 最小均方误差(Least Mean Square，LMS) 基于概率统计来求解，是在线学习算法，来自于统计信号处理的自适应滤波技术。 ...
线性回归之最小二乘法公式推导和原理介绍
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weixin_42364196的博客
11-07 2万+
1.最小二乘法的原理 最小二乘法的主要思想是通过确定未知参数θ\thetaθ（通常是一个参数矩阵），来使得真实值和预测值的误差（也称残差）平方和最小，其计算公式为E=∑i=0nei2=∑i=1n(yi−yi^)E=\sum_{i=0}^ne_i^2=\sum_{i=1}^n(y_i-\hat{y_i})E=∑i=0n​ei2​=∑i=1n​(yi​−yi​^​)，其中yiy_iyi​是真实值，yi...
机器学习算法（十）：线性回归之最小二乘法
weixin_39910711的博客
08-16 5408
目录 1 线性回归 1.1 定义 1.2 目标函数（损失函数）的由来 2最小二乘法 3 python实现 1 线性回归 1.1 定义 线性回归到底要干什么，顾名思义很简单，即在已有数据集上通过构建一个线性的模型来拟合该数据集特征向量的各个分量之间的关系，对于需要预测结果的新数据，我们利用已经拟合好的线性模型来预测其结果。关于线性回归的方法，现在使用得比较广泛的就是...
深度学习—— 最小二乘法 & 极大似然估计 & 梯度下降法
Gloria的博客
03-07 6780
一、最小二乘法 狭义的最小二乘，指的是在线性回归下采用最小二乘准则（或者说叫做最小平方），进行线性拟合参数求解的、矩阵形式的公式方法。所以，这里的「最小二乘法」应叫做「最小二乘算法」或者「最小二乘方法」，百度百科「最小二乘法」词条中对应的英文为「The least square method」。狭义的最小二乘方法，是线性假设下的一种有全局最优的闭式解的参数求解方法，最终结果为全局最优； 而广义...
线性回归、梯度下降（Linear Regression、Gradient Descent）
weixin_30410119的博客
08-03 778
转载请注明出自BYRans博客：http://www.cnblogs.com/BYRans/ 实例 首先举个例子，假设我们有一个二手房交易记录的数据集，已知房屋面积、卧室数量和房屋的交易价格，如下表： 假如有一个房子要卖，我们希望通过上表中的数据估算这个房子的价格。这个问题就是典型的回归问题，这边文章主要讲回归中的线性回归问题。 线性回归（Linea...
损失函数
zjpp2580369的博客
11-28 605
在论文中一般 代价函数=损失函数 cost function=loss function 1.损失函数、代价函数与目标函数 Loss Function 是定义在单个样本上的，算的是一个样本的误差。 Cost Function 是定义在整个训练集上的，是所有样本误差的平均，也就是损失函数的平均。由于优化过程中涉及到求梯度，所以代价函数很多会做成差的平方和形式。 Object Function目标...
【机器学习·西瓜书学习笔记·线性模型】线性回归——最小二乘法（least square method）
m0_58365661的博客
03-14 1957
（一）均方误差（mean squared error） 基于欧几里得距离（Euclidean distance），我们得到回归任务最常用的性能度量均方误差 更一般的描述 p.s. D为给定样例集，是实例的真实标记，概率密度函数 (二)最小二乘法 最小二乘法基于均方误差最小化，在线性模型中用于单个属性多个数据的线性回归。求解和使 均方误差最小。 分别对和进行求导，得到 ...
matlab最小二乘法求均方误差
最新发布
10-17
使用matlab进行最小二乘法求均方误差的步骤如下： 1. 定义数据集：定义自变量x和因变量y的数据集，可以使用matlab中的数组或矩阵表示。 2. 构建模型：根据数据集构建线性模型，例如y = a*x + b。 3. 求解系数：使用最小二乘法求解系数a和b，可以使用matlab中的polyfit函数实现。 4. 计算均方误差：根据求得的系数和数据集计算均方误差，可以使用matlab中的mse函数实现。 下面是一个示例代码： ```matlab % 定义数据集 x = [1, 2, 3, 4, 5]; y = [1.2, 1.9, 3.2, 4.1, 5.2]; % 构建模型 p = polyfit(x, y, 1); % y = a*x + b % 求解系数 a = p(1); b = p(2); % 计算均方误差 y_fit = a*x + b; mse = mean((y - y_fit).^2); disp(['a = ', num2str(a)]); disp(['b = ', num2str(b)]); disp(['MSE = ', num2str(mse)]); ```

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