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本文介绍了行情软件自带的SAR指标的错误和解决方法。
SAR指标又叫抛物式时间/价格交易系统,也可称为抛物线指标或停损转向操作点指标,名称来源于这种交易系统作图时,所计算、描绘出的停止点形成的轨迹十分类似于抛物线。属于价格与时间并重的分析工具。由于组成SAR的点以弧形的方式移动,故称“抛物转向”。是由美国技术分析大师威尔斯•威尔德(J.WellesWilderJr)所创造的,最早发表于1978年版的《技术交易系统新概念》一书中。
那么,许多行情软件自带的SAR指标有什么问题哪?
先来看一下威尔斯·威尔德在《技术交易系统的新概念》中的抛物式时间/价格交易系统规则:
入市交易位置:当价格穿透(突破)SAR时,建仓。
SAR不能进入前一个交易日或当日的价格区域。
(1)如果是多头,次日的SAR值不能大于(高于)前一天或当日的最低价。如果SAR值的计算结果大于前一天或当日的最低价,那么则选取当日与前一日的最低价中较低的值作为次日之SAR,接着用这一SAR值进行下面的计算。
(2)如果是空头,次日的SAR值就不能小于(低于)前一天或当日的最高价。如果SAR值的计算结果小于前一天或当日的最高价,则选择当日与前一天的最高价中较高的值作为次日之SAR,接着用这一SAR值进行下面的计算。
了解了规则,很容易知道行情软件的问题,如图5-4-1。
图5-4-1 SAR数值进入K线价格区域
图5-4-1是上证指数2017年8月29日到2017年11月24日K线图,指标为SAR,看出问题了吗?没有,在没看原著之前,我也没看出问题,看了原著之后,才发现问题不少。
原著第二条规定“SAR不能进入前一个交易日或当日的价格区域。”简单的说就是,如果是多头,SAR的数值不能大于当日最低价;如果是空头,SAR的数值不能小于当