在对变量进行分箱之后,我们需要进一步对分箱后的特征,进行woe编码处理,下面我们来讲一下woe的逻辑及实际的具体情况
一、WOE
WOE的全称是“Weight of Evidence”,即证据权重。WOE是对原始自变量的一种编码形式。
要对一个变量进行WOE编码,需要首先把这个变量进行分组处理(也叫离散化、分箱等等,说的都是一个意思)。分组后,对于第i组,WOE的计算公式如下:
其中,pyi是这个组中响应客户(风险模型中,对应的是违约客户,总之,指的是模型中预测变量取值为“是”或者说1的个体)占所有样本中所有响应客户的比例,pni是这个组中未响应客户占样本中所有未响应客户的比例,#yi是这个组中响应客户的数量,#ni是这个组中未响应客户的数量,#yT是样本中所有响应客户的数量,#nT是样本中所有未响应客户的数量。
从这个公式中我们可以体会到,WOE表示的实际上是“当前分组中响应客户占所有响应客户的比例”和“当前分组中没有响应的客户占所有没有响应的客户的比例”的差异。
对这个公式做一个简单变换,可以得到:
变换以后我们可以看出,WOE也可以这么理解,他表示的是当前这个组中响应的客户和未响应客户的比值,和所有样本中这个比值的差异。这个差异是用这两个比值的比值,再取对数来表示的。WOE越大,这种差异越大,这个分组里的样本响应的可能性就越大,WOE越小,差异越小,这个分组里的样本响应的可能性就越小。
二、IV
有了前面的介绍,我们可以正式给出IV的计算公式。对于一个分组后的变量,第i 组的WOE前面已经介绍过,是这样计算的:
同样,对于分组i,也会有一个对应的IV值,计算公式如下:
有了一个变量各分组的IV值,我们就可以计算整个变量的IV值,方法很简单,就是把各分组的IV相加: