正态分布(Normal distribution):即高斯分布(Gaussian distribution),若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的高斯分布,记为N(μ,σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线。我们通常所说的标准正态分布是μ = 0,σ = 1的正态分布。
若随机变量 服从一个位置参数为μ、尺度参数为σ的概率分布,且其概率密度函数为
则这个随机变量就称为正态随机变量,正态随机变量服从的分布就称为正态分布,记作 ,读作 服从 ,或 服从正态分布。
当 时,正态分布就成为标准正态分布
正态分布的概率密度函数曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线。