1991-2023年投资者异质信念HB，月度数据（方法一，stata计算）

样本选择：全部A股1990-2023年数据（初始数据是从1990年开始，经
过处理之后的数据起点为1991年）
与参考文献相同，出于稳定性考虑，剔除了股票上
市后第一个月的数据和单月交易不足10天的数据
并对连续型变量进行了1%和99%分
位数的缩尾处理
每个压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据（月度异质
信念）

[1]朱宏泉,余江,陈林.异质信念、卖空限制与股票收益——基于中国证券
市场的分析[J].管理科学学报,2016,19(07):115-12
6.

[2]
金永红,吉鹏,王祥瑞,奚玉芹.分析师预测偏差、投资者异质信念和股价崩盘风险[J]
.外国经济与管理,2021,43(06):90-10
4.

压缩包所含文件：

数据样例：

分年份数据量统计：

缩尾后的描述性统计结果：
   

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