R语言入门（3）时间序列模型的误差分析

最新推荐文章于 2022-07-03 08:00:28 发布
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分类专栏： r语言 文章标签： r语言
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本文链接：https://blog.csdn.net/LiuYuan_BJTU/article/details/70136413
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本文介绍了如何使用R语言进行时间序列模型的误差分析。首先，通过绘制拟合曲线展示了模型与实际数据的关系，接着详细展开误差分析，包括误差向量的统计描述，并用折线图和箱型图展示均方差随时间的变化情况。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1、绘制拟合曲线

由前两章可知，时间序列分析模型为：

Yt=0.9711×Y
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LiuYuan_BJTU
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R语言使用 Monte Carlo 方法估计正态分布的误差
Mrrunsen的博客
02-17 403
使用 Monte Carlo 方法，我们需要生成一组随机样本点，并计算它们的函数值。在 R 语言中，可以使用 rnorm() 函数生成符合正态分布的随机样本点。在 R 语言中，可以使用 dnorm() 函数定义正态分布的概率密度函数。其中，sd() 函数是 R 语言中的标准差函数，n 表示生成的随机样本点的数量，a 和 b 分别表示正态分布在区间 [a, b] 上的概率密度函数值的下限和上限。对于生成的 n 个随机样本点，我们需要计算它们的概率密度函数值，并求它们的平均数。定义正态分布的概率密度函数。
R语言使用ega包的plotClarkeGrid函数可视化clarke error grid误差分析图、克拉克误差网格分析：可视化误差网络图及相关拟合曲线
sdgfbhgfj的博客
03-17 3317
R语言使用ega包的plotClarkeGrid函数可视化clarke error grid误差分析图、克拉克误差网格分析：可视化误差网络图及相关拟合曲线
时间序列分析
soviet1941的博客
02-15 1826
一、概念 时间序列是按时间顺序排列的、随时间变化且相互关联的数据序列。分析时间序列的方法构成数据分析的一个重要领域，即时间序列分析。 二、时间变动类型 （1）长期趋势。它是指时间序列朝着一定的方向持续上升或下降，或停留在某一水平上的倾向，它反映了客观事物的主要变化趋势。 （2）季节变动。当时间序列中的数据受到季节性因素（例如一年的时间或者一周的时间）的影响时，表示该序列具有 季节性 。季节性总是一...
时间序列预测误差_时间序列-误差指标
cunzai1985的博客
09-23 5399
时间序列预测误差 时间序列-误差指标 (Time Series - Error Metrics) Advertisements 广告 Previous Page 上一页 Next Page 下一页 It is important for us to quantify the performance of a model to use it as a feedbac...
wu误差分析方法及R语言
12-09
残差整体拟合效果对比可以使用内学生化残差，分析解释变量的特定影响，可以使用偏残差。“误差分析法是一个量的近似值与精确值之差称为误差或绝对误差。用一种分析误差的方法来对这组数据进行统计,然后再测量改进之后的数据,看看是否有效果,可以使用简单的Q检验法。
时间序列分析及应用：R语言（原书第2版）
04-08
第4章 乎稳时间序列模型 4.1 一般线性过程 4.2 滑动乎均过程 4.3 自回归过程 4.4 自回归滑动平均混合模型 4.5 可逆性 4.6 小结 习题 附录B AR(2)过程的平稳域 附录C ARMA(p，g)模型的自相关函数 第5章 平稳时间序列...
CSDN ARIMA R语言_时间序列分析|ARIMA模型分步骤解析及R中实践
weixin_39672443的博客
11-20 2797
你是否想要做时间序列分析，但却不知道代码怎么写？你是否不清楚时间序列分析各种模型该在什么情况下使用？本文将针对以上两个问题，带你入门时间序列分析~等等！不止’入门‘读完这篇，你立即就能在R中写出不同模型的相应代码~先介绍以下我自己吧~我目前是Warner Bros.做Data Scientist，记得刚入职时，老板就跟我说未来我的主要任务是用各种类型的时间序列模型做预测：预测好莱坞游览车未来三年每...
R语言入门（2）时间序列分析原理
LiuYuan_BJTU的博客
03-31 1万+
1、随机游走模型1.1 基本介绍随机游走模型是时间序列分析中最基本的概念，是一个著名的非平稳序列。公式如下： Yt=Yt−1+utY_t = Y_{t-1} + u_t 式中，utu_t是一个随机误差，我们通常假设它服从（0，1）的正态分布。根据公式，我们可以推导得出，随机游走模型的均值E(Yt)E(Y_t)是一个常量0，不随时间变化，而方差Var(Yt)=t×Var(u)Var(Y_t)=t\
R语言入门（1）时间序列分析
LiuYuan_BJTU的博客
03-27 2万+
时间序列分析使用软件为Rstudio， 参考CRAN中时间序列分析分析函数和package，拿手上的数据练习一下时间序列分析。1、原始数据说明选择连续9天的数据，共2025条，时间间隔为5分钟。具体情况如下： 2、平稳性检验所谓平稳，是指因变量围绕着一个常数上下波动。更学术一点，就是是说统计特性（mean，variance，correlation等）不会随着时间窗口的不同而变化。2.1 时间序列
用R语言做曲线拟合.pdf
05-20
Technical note: Curve fitting with the R Environment for Statistical Computing。英文原版，解释比较详细。Contents 1 Curve fitting 1 2 Fitting intrinsically linear relations 1 3 Fitting linearizable relations 1 4 Non-linear curve fitting 2 4.1 Fitting a power model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4.2 Fitting to a functional form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.3 Fitting an exponential model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4.4 Fitting a piecewise model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 References 13 Index of R concepts 14
时间序列分析（13）| 误差修正模型、协整检验（完结篇）
R语言学堂
07-03 7100
本篇为「时间序列分析」系列推文的最后一篇。1 协整的概念「协整」（cointegrated）描述的是两个及以上时间序列变量之间的关系。若一个时间序列变量的阶差分是平稳的，则称该变量为阶单整；若多个阶时间序列变量的线性组合的单整阶数小于，则称这些变量具有协整关系，记作；由线性组合的系数组成的向量称作「协整向量」（cointegrating vector）。对于两个变量来说，...
时间序列分析笔记：带时间序列误差的回归模型
weixin_42683052的博客
09-03 2874
#带时间序列误差的回归模型 library(readr);library(xts);library(lubridate);library(fUnitRoots) # read_table2 分别加载美国国债一年期与三年期利率 col_types=cols(.default=col_double()) #分别计算y1、y3 y <- xts( da[["rate"]], make_date(da[["year"]], da[["mon"]], da[["day"]])) xts.gs <- c
R语言时间序列之数据平滑及预测
Mezzie的博客
07-27 2万+
一 移动平均   移动平均能消除数据中的季节变动和不规则变动。若序列中存在周期变动，则通常以周期为移动平均项数。移动平均法可以通过数据显示出数据长期趋势的变动规律。    R可用filter()函数做移动平均。用法：filter(data，filter，sides) 参数 含义 data 时间序列 filter 通常为一个向量，表示移动平均模型里的系数。如若为3项移动平均，则
时间序列预测最大预测误差_预测误差的措施可以通过实验了解它们
weixin_26729283的博客
10-10 5108
时间序列预测最大预测误差入门(Getting Started) Measurement is the first step that leads to control and eventually improvement.测量是导致控制并最终改善的第一步。 H. James Harrington 詹姆斯·哈灵顿 In many business applications, the ability ...
R语言——（六）、线性回归模型
hexiaosi_的博客
06-30 2万+
回归分析（regression analysis）是统计分析中最重要的思想之一 被广泛应用于社会经济现象中变量之间的影响因素分析回归分为：线性回归、非线性回归例1：为了研究家庭月消费支出与月可支配收入之间的关系，可支配收入（income）：800,1100,1400,1700,2000,2300,2600,2900,3200,3500 消费支出（consume）：594,638,1122,1155,1408,1595,1969,2078,2585,2530 可以发现，income和consum之间具有较强的
菜鸟学R语言（回归分析1）
weixin_45331620的博客
06-26 3141
学会用R做回归分析 在统计学中，回归分析（regression analysis)指的是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。回归分析按照涉及的变量的多少，分为一元回归和多元回归分析；按照因变量的多少，可分为简单回归分析和多重回归分析；按照自变量和因变量之间的关系类型，可分为线性回归分析和非线性回归分析。 线性回归（Linear Regression） 线性回归应该是最常用的回归了，其应用的原理就是最小二乘法。奔着少一点公式推导（不会推），多一点实例分析的原则，直接上代码。数据如下：
R语言曲线拟合函数（绘图）
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ch的专栏
09-09 9万+
本文转载自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_8eee7fb60101g25j.html 曲线拟合：（线性回归方法：lm） 1、x排序 2、求线性回归方程并赋予一个新变量     z=lm(y~x+I(x^2)+...) 3、plot(x,y)    #做y对x的散点图 4、lines(x,fitted(z))    #添加拟合值对x的散点图并连线
R语言中的copula GARCH模型拟合时间序列并模拟分析
大数据部落
07-20 1548
在这个文章中，我们演示了copula GARCH方法（一般情况下）。 1 模拟数据 首先，我们模拟一下创新分布。我们选择了一个小的样本量。理想情况下，样本量应该更大，更容易发现GARCH效应。 ## 模拟创新 d <- 2 # 维度 tau <- 0.5 # Kendall's tau Copula("t", param = th, dim = d, df = nu) # 定义copula对象 rCopula(n, cop) # 对copula进行采样 sqrt((nu.-2)/..
R语言入门：时间序列分析实战指南
该书专注于介绍如何利用R语言进行时间序列分析，适合那些希望掌握数据挖掘和时间序列分析技巧的读者。 第1章主要介绍了R语言的基础安装和配置。章节从R的概述开始，包括其简介、如何下载和安装R软件，以及R的基本...
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