论文阅读-马尔可夫跳变系统的蒙特卡罗仿真

1961年Krasovskii首次建立了基于马尔可夫链描述的线性跳变系统。而对于这类随机过程，理论分析一般常存在困难，但借助蒙特卡罗(Monte Carlo)，就可以比较方便地用仿真来进行研究了。本文主要讨论对跳变系统进行研究的蒙特卡罗仿真方法。

马尔可夫跳变系统基础

 蒙特卡罗仿真方法

蒙特卡罗法的本质是重复从概率分布中得出抽样序列以仿真实际系统，并对结果进行统计处理。蒙
特卡罗法包含三个步骤：①建立概率过程的模型；②实现从已知概率模型抽样；③建立各种统计
估计。这里第一步的过程模型与所研究的问题有关。例如，对跳变系统，马尔可夫链θ(k)的模型是根据
所讨论的问题来建立的。第三步则是对抽样过程进行统计分析。由此可见，对仿真研究主要是上面的第二步，即马尔可夫链的仿真实现。

该文章最后有关于蒙特卡罗的matlab仿真，仿真没有去实际验证，回头需要时来实现它。