1. Beta 函数
如果随机变量
X
服从参数为
把 (1) 表示为变量 q 的函数,即只有
其中 a 和
为了把 (2) 变成一个分布,可以给它乘上一个因子,使它对 q 从0到1积分为1即可.
并且这个因子通常是
那么规范化后的 (2) 就是一个分布了
取
α=a+1
,
β=b+1
,代入到
(3),(4)
,并将
(3)
中的积分变量
q
改为
这里, (5) 就是 Beta 函数, (6) 就是 Beta 分布. 下图为 Beta 分布的概率密度函数和累积密度函数.图片来自Wiki 2
令
t=sin2θ
,代入
(5)
,得
2. Beta 函数和 Gamma 函数的关系
Γ
函数定义及性质3
由 (8) , (9) ,有
假设向长度为1的桌子上扔一个红球(如上图),它会落在0到1这个范围内,设这个长度值为
x
,再向桌上扔一个白球,那么这个白球落在红球左边的概率即为
因为 X 服从
现在换种方式来丢球:
先将这
n+1
个球都丢出来,再选择一个球作为红球,任何一个球被选中的概率均为
1n+1
,此时红球左边有
0,1,2...n
个球的概率均为
1n+1
,有
得
由 (5),(9),(13) 得到 Beta 函数和 Γ 函数的关系
此式即为第一类欧拉积分
由此, Beta 分布 (6) 可写为
3. Beta 函数的重要性质
- 期望
上式标蓝处为分布 Beta(α+1,β) , 所以积分为1