协方差矩阵和相关矩阵的关系

最新推荐文章于 2025-09-02 16:11:41 发布
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本文详细介绍了协方差矩阵和相关矩阵的概念，包括它们的定义、计算方法及其在MATLAB中的实现。协方差矩阵反映随机向量不同分量之间的协方差，而相关矩阵则表示变量之间的相关程度。当样本数据经过标准化处理后，协方差矩阵即为相关矩阵。MATLAB中，使用`cov`函数计算协方差矩阵，`correoff`函数计算相关矩阵。

 

1、协方差矩阵

 

     协方差是衡量两个随机变量的相关程度。

    随机变量 之间的协方差可以表示为

 

                                                           （2）

 

     根据已知的样本值可以得到协方差的估计值如下：

 

                                               

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