协方差矩阵和相关矩阵的关系

最新推荐文章于 2025-01-07 15:21:03 发布
原创 最新推荐文章于 2025-01-07 15:21:03 发布 · 3.5w 阅读 · 43 ·
CC 4.0 BY-SA版权
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
文章标签：

#matlab

本文详细介绍了协方差矩阵和相关矩阵的概念，包括它们的定义、计算方法及其在MATLAB中的实现。协方差矩阵反映随机向量不同分量之间的协方差，而相关矩阵则表示变量之间的相关程度。当样本数据经过标准化处理后，协方差矩阵即为相关矩阵。MATLAB中，使用`cov`函数计算协方差矩阵，`correoff`函数计算相关矩阵。

 

1、协方差矩阵

 

     协方差是衡量两个随机变量的相关程度。

    随机变量 之间的协方差可以表示为

 

                                                           （2）

 

     根据已知的样本值可以得到协方差的估计值如下：

 

                                               

最低0.47元/天 解锁文章

200万优质内容无限畅学
已知协方差矩阵求相关矩阵matlab,已知协方差矩阵求相关矩阵
weixin_39637614的博客
03-18 8358
matlab中已知协方差矩阵怎样算相关系数？已知协方差矩阵，计算相关系数可以按图中的公式进行。 R就是相关系数矩阵，C为协方差矩阵。 >> a=rand(5,5) a = 0.9501 0.7621 0.6154 0.4057 0.0579 0.2311 0.4565 0.7919 0.9355 0.3529 0.6068 0.0185 0.9218 0.9169 0.8132 0.4...
协方差矩阵
m0_55196097的博客
05-05 1万+
对两个类内协方差矩阵进行对角化，可以将它们变换为对角矩阵。这个过程可以通过对每个协方差矩阵进行特征值分解来实现，从而得到它们的特征向量和特征值，进而得到它们的对角矩阵形式。这个过程的意义在于，它可以帮助我们找到一个新的坐标系，使得在这个坐标系下，每个特征之间都是独立的，从而简化了计算。具体来说，当我们使用对角协方差矩阵作为特征向量的坐标系时，它意味着每个特征之间都是相互独立的，从而方便了进一步的分析和处理。在实际应用中，对角化协方差矩阵可以用于降维、特征选择和分类等任务。
协方差矩阵、相关矩阵、相关系数矩阵、相关系数之间的关系
myj0513的专栏
04-20 4万+
今天了解了一下统计方法的基本概念，觉得有必要记录一下：   1. 已知信号矩阵sigmat, 协方差矩阵(covariance matrix) 可以用matlab函数cov(sigmat)求得； 2. 相关矩阵跟相关系数矩阵是同一个矩阵，已知协方差矩阵可以求相关矩阵：corrcov(covmat);      算法原理是：协方差矩阵的对角元分别对应是各个通道数据的方差(theta(x)^2
协方差矩阵、相关矩阵的详细说明
热门推荐
porly的专栏
09-26 8万+
一、协方差矩阵     在做人脸识别的时候经常与协方差矩阵打交道，但一直也只是知道其形式，而对其意义却比较模糊，现在我根据单变量的协方差给出协方差矩阵的详细推导以及在不同应用背景下的不同形式。 变量说明： 设为一组随机变量，这些随机变量构成随机向量，每个随机变量有m个样本，则有样本矩阵
协方差矩阵和矩阵相关系数的理解
丑小鸭
08-13 5万+
在做机器学习的过程中经常会有矩阵的相关运算，这里就比较典型的协方差和矩阵的相关系数做个自我的理解记录。 1.协方差 如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值；如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个变量大于自身的期望值时另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。 可以通俗的理解为：两个变量...
协方差矩阵和相关系数矩阵
最新发布
m0_53605808的博客
01-07 1235
协方差用于衡量两个随机变量之间的线性关系。对于两个随机变量 X 和 Y ，协方差定义为：
将协方差矩阵转换为相关矩阵：将协方差矩阵转换为相关矩阵，在其主对角线上设置为 1-s-matlab开发
06-01
该函数是原生 matlab cov2... 这个问题可以简单地通过将所有对角线元素设置为 1（怪异的方式）或在计算相关矩阵时使用方差而不是 std 来解决（covariance(x,y)/sqrt(var(x)*var(y)) 代替协方差(x,y)/(std(x)*std(y)))。
协方差分析_、matlab演示协方差原理_协方差矩阵的二维认识_
10-03
对于两个变量X和Y，协方差矩阵C的元素如下： C = | cov(X,X) cov(X,Y) | | cov(Y,X) cov(Y,Y) | 主对角线上的元素分别是每个变量的方差，即X的方差和Y的方差，反映了各自变量的变异程度。非对角线元素是协方差，...
协方差矩阵的几何解释1
08-03
在本文中，我们将探讨协方差矩阵的几何解释，以及它与数据形状、线性变换和特征分解的关系。 首先，协方差矩阵提供了一个度量，通过它可以理解数据在特征空间中的分布和相关性。例如，如果数据点的x值增加，y值也...
阿白数模笔记之协方差矩阵与相关矩阵
m0_73804671的博客
02-21 4246
协方差矩阵与相关矩阵
协方差矩阵和相关矩阵
eaglecoder的博客
02-29 6680
假设数据矩阵定义如下： 则协方差矩阵为： 相关矩阵为：
详解“协方差”与“相关系数”
金戈鐡馬
11-20 1405
因为要对比不同变量之间的相关性，既然是对比，就要要消除量纲的影响，因为不同特征之间的量纲可能是不同的，例如，房屋的价格可能是几千或者几万，房间的个数一般都是在10以内，房屋的面积一般在100左右，如果我们要对比这三者之间的相关性，例如，Cov(房屋的面积，房屋的价格)和Cov(房屋的面积，房间个数)，只计算协方差可能不行，因为不是一个量纲。由图可见，商品房的销售面积随着城市化进程的发展而增长，说明两者是正相关的，所以，有的城市为了卖房，会大力搞城市建设，建地铁，搞公园，老城区拆迁等有效措施。
协方差矩阵、相关矩阵、相关函数的联系与区别
maum61的专栏
01-11 1万+
基础不牢，地动山摇。数学很多符号描述的一个简单的思想，然而我们不太了解，因此觉得很多东西很难看不懂，其实他就是在讲述思维的过程。 看了很多理论书，都似懂非懂，归根结底就是基础不行，今天也是复习和巩固一下统计学基础。 先说结论： 1无论是自相关还是互相关，都是描述的几个列向量之间的事情，列向量组合起来就变成了矩阵。 2自相关函数指的是列向量的相关系数构成的函数，对于离散序列，自相关函数的变量就是序列的时间差，也就是E[x(k)x(k-t)]，当t=0时，求的就是均方值。 3相关矩阵出来的就是矩...
2020-10-16
m0_46227879的博客
10-16 224
R语言矩阵运算 创建向量 X=c(1,2,3,4) X [1] 1 2 3 4 X=1:4 X [1] 1 2 3 4 X=seq(1,4,length=4) X [1] 1 2 3 4 注：R中的向量默认为列向量，如果要得到行向量需要对其进行转置。 创建矩阵 matrix(1:6,nrow=2,ncol=3,byrow=FALSE) [,1] [,2] [,3] [1,] 1 3 5 [2,] 2 4 6 matrix(1:6,nrow=3
协方差
qq_43471363的博客
04-21 792
作用：协方差是一种用来度量两个随机变量关系的统计量 扩展：协方差矩阵计算的是不同维度之间的协方差 公式： 假设数据集有三个维度x,y,z，则协方差矩阵为 常用：PCA降维中需要计算相关系数矩阵（即协方差矩阵） 获得协方差矩阵方法：cov是numpy库中计算协方差的函数，可直接调用获得协方差矩阵 data_zs_cov = np.cov(data_zs .T) 或者MATLAB里的库 cov(testData) 可使用python里sklearn.preprocessing的StandardScale
协方差计算相关性问题
qq_33483829的博客
08-21 3990
      因为公司项目需求，我也跟着学习了机器学习方面的知识，狠狠补了一下数学知识。统计学是关于认识客观现象总体数量特征和数量关系的科学。它是通过搜集、整理、分析统计资料，认识客观现象数量规律性的方法论科学，方差、标准差、均值都是统计学的基础。 均值、标准差、方差都是为了通过数据计算出样本集合的潜在信息，我们可通过潜在信息判断数据的相关性。 但是均值、标准差、方差都只适用于一维数据，比如...
相关矩阵
smallcaptain2009的专栏
11-11 4886
相关系数   著名统计学家卡尔·皮尔逊设计了统计指标——相关系数。相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。相关系数是按积差方法计算，同样以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度；着重研究线性的单相关系数。 当r>0时，表示两变量正相关，r当|r|=1时，表示两变量为完全线性相关，即为函数关系。当r=0时，表示两变量间无线性相关关系。
协方差矩阵和相关系数矩阵的关系
05-04
协方差矩阵和相关系数矩阵是统计学中两个重要的概念，它们之间有如下关系： 设$X = (X_1,X_2,\ldots,X_p)$和$Y = (Y_1,Y_2,\ldots,Y_q)$是两个随机向量，协方差矩阵为$\Sigma$，相关系数矩阵为$R$，则有： $$\...
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值