时间序列分析之AR、MA、ARMA、ARIMA详解（4）

最新推荐文章于 2025-10-16 20:00:41 发布
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分类专栏： 机器学习之术 文章标签： 延迟算子 ARMA模型 ACF PACF 时间序列分析
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本文链接：https://blog.csdn.net/baimafujinji/article/details/50179495
本文详细介绍了时间序列分析中的延迟算子、ARMA模型及其与ACF（自相关函数）和PACF（偏自相关函数）图的关系。通过实例展示了如何通过ACF和PACF图判断序列的平稳性，并讨论了模型选择和定阶的方法。AR模型的PACF图通常在p阶后截尾，而MA模型的ACF图呈现截尾特征，这些图形特征有助于确定合适的模型阶数。

一、延迟算子

延迟算子（Backshift Operator）也称为滞后算子（Lag Operator），记为B。它是一个重要的标记，它被用于表示时间序列的延迟：即将时间向后倒退一个时间单位。特别地，定义

BY_t=Y_{t-1}

也就是说, 当B被用于Y_t 时，意味着将时间反向回溯一个单位时段。当B被连续两次使用时，它表示将Y_t 的时间反向回溯两个单位时段：

B(BY_t)=B^2Y_t=Y_{t-2}

一般地，有</

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时间序列分析教程（四）：AR与MA模型详细分析（公式推导，慎入）
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之前从比较浅的角度介绍了AR、MA、ARMA等模型，最近在课堂上发现其实还有很多细节可以深究。如果只是想要简单了解这些模型然后应用，我个人觉得之前的文章已经足够了，而如果有兴趣更深入地了解AR和MA模型，这里会更多地从数学的角度，分析一下它们的表达式、期望方差以及平稳的条件。 首先介绍一下滞后算子（Backward shift operator）和差分算子（difference operator...
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  在时间序列分析中，滞后算子（lag operator (L)）或后移算子（backshift operator (B)）对时间序列的元素进行操作以产生前一个元素。例如，给定一些时间序列   然后 或者类似的：  对全部 或者等价的   其中L是滞后算子。有时用反移位的符号B代替。注意，滞后运算符可以被提升到任意整数幂，比如  和 滞后多项式...
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【时间序列分析】差分运算及延迟算子的性质
CapsulE 的博客
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差分运算 一阶差分： ∇xt=xt−xt−1\nabla{x_t}=x_t - x_{t-1}∇xt​=xt​−xt−1​ P阶差分： ∇pxt=∇p−1xt−∇p−1xt−1\nabla^p{x_t}=\nabla^{p-1}x_t - \nabla^{p-1}x_{t-1}∇pxt​=∇p−1xt​−∇p−1xt−1​ k步差分： ∇k=xt−xt−k\nabla_k=x_t - x_{t-...
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在这篇文章中，我们深入探讨了AR模型——时间序列分析的重要步骤。内容涵盖了时间序列数据的基础知识，AR模型的基本概念、前提假设及与多元线性回归的比较。我们还详细阐述了AR模型的建模过程。这篇文章旨在帮助读者深化对AR模型的理解，为进一步学习时间序列分析打下坚实的基础。下一篇文章我们将研究MA模型，敬请期待。
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