MCMC中的Metropolis–Hastings算法与吉布斯采样

最新推荐文章于 2024-09-09 15:52:08 发布
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分类专栏： 机器学习之道 文章标签： MCMC 蒙特卡洛采样 吉布斯采样 Metropolis Hastings
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本文链接：https://blog.csdn.net/baimafujinji/article/details/53946367
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本文介绍了Metropolis-Hastings算法和吉布斯采样，它们是机器学习中重要的MCMC方法。Metropolis-Hastings允许从难以直接采样的分布中获取样本，而吉布斯采样是其特殊情况，适用于多变量分布。通过R语言实例展示了这两种算法的工作原理和效果，并讨论了如何选择合适的提议函数以提高采样效率。
摘要由CSDN通过智能技术生成

Metropolis–Hastings算法是一种具体的MCMC方法，而吉布斯采样（Gibbs Sampling）是Metropolis–Hastings算法的一种特殊形式。二者在机器学习中具有重要作用，Bishop在他的机器学习经典之作PRML中也专门用了一章的篇幅来介绍随机采样方法。本文将结合R语言实例来探讨这两种算法的相关话题。本文是这个系列文章的最后一篇，主要介绍MCMC中的Metropolis–Hastings算法和吉布斯采样（Gibbs Sampling）方面的内容。

作为本系列文章的组成部分，也作为你阅读本文所必须的预备知识，希望各位读者确认已经对如下文章所谈之话题了然于心：

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Matlab: Metropolis-Hastings算法的实现分布采样
weixin_51631044的博客
09-19 1028
3. 重复下面过程，直至达到平稳状态（该平稳通常是指其通过分布函数抽样的结果在初始设置的采样点周围波动，波动要求不能过大）；从采样结果图来看，基本上的采样分布都分布在0.5周围，这也达到了在x=0.5范围里进行抽样。从采样的效果分布图来说，效果接近我们的分布函数，这说明MH算法的效果还是不错的！(注：此处的t的取值范围为0，1，2，....,m,m为需要的抽样次数)注：对于候选点的选取，可以采用不同的分布进行，建议采用正态分布！，取其在x=0.5的抽样分布，运用MH算法实现。（d)增加t,返回到a;
随机过程--Metropolis-Hastings算法
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在简单易学的机器学习算法——马尔可夫链蒙特卡罗方法MCMC中简单介绍了马尔可夫链蒙特卡罗MCMC方法的基本原理，介绍了Metropolis采样算法的基本过程，这一部分，主要介绍Metropolis-Hastings采样算法，Metropolis-Hastings采样算法也是基于MCMC的采样算法，是Metropolis采样算法的推广形式。一、Metropolis-Hastings算法的基本原理1、M
【算法】模拟退火
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wnm23的专栏
09-09 2881
模拟退火算法（Simulated Annealing, SA）是一种启发式全局优化算法，灵感来源于固体退火原理。在冶金学中，退火是将金属加热到一定温度，再缓慢冷却以消除内部应力，使金属结构达到稳定状态。在优化问题中，模拟退火算法通过接受一定概率的“坏解”（即解质量下降的情况），以跳出局部最优，最终逼近全局最优解。
Metropolis–Hastings算法
lynne233
12-22 4589
1蒙特卡洛方法 蒙特卡罗方法也称统计模拟方法，是一种以概率统计理论为指导的数值计算方法。蒙特卡洛方法的基本思想是，当所求解问题是某种随机事件出现的概率，或者是某个随机变量的期望值时，通过某种“实验”的方法，以这种事件出现的频率估计这一随机事件的概率，或者得到这个随机变量的某些数字特征，并将其作为问题的解。蒙特卡罗方法主要有三个工作过程：构造或描述概率过程；实现从已知概率分布抽样；建立各种估计量。
随机采样：Metropolis 算法
逍遥游的博客
05-08 2700
Metropolis 算法是一种基于随机抽样的算法，用于近似计算物理系统在热平衡状态下的性质。它通过构建一个马尔可夫链（Markov Chain），使得链的平稳分布与我们想要采样的分布相同。
Metropolis-Hastings算法
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02-14 876
(学习这部分内容大约需要1.5小时) 摘要 马尔科夫链蒙特卡洛(Markov chain Monte Carlo, MCMC)是一种近似采样算法, 它通过定义稳态分布为 \(p\) 的马尔科夫链, 在目标分布 \(p\) 中进行采样. Metropolis-Hastings 是找到这样一条马尔科夫链的非常一般的方法: 选择一个提议分布(proposal distribution), 并通...
R语言实现MCMC中的Metropolis–Hastings算法与吉布斯采样
拓端研究室TRL
10-26 769
下一步是指定统计模型。我们已经知道数据是用x和y之间的线性关系y = a * x + b和带有标准差sd的正态误差模型N（0，sd）创建的，所以让我们使用相同的模型进行拟合，看看如果我们可以检索我们的原始参数值。
Metropolis-Hastings:该文件夹包含几个与 Metropolis-Hastings 算法相关的程序-matlab开发
06-01
Metropolis-Hastings 算法是一种在概率分布中进行随机游走的马尔可夫链 Monte Carlo（MCMC）方法，用于从复杂的多维概率分布中抽取样本。在统计学、机器学习和计算物理等领域，这种算法被广泛应用，尤其在无法直接...
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Metropolis-Hastings算法： Metropolis-Hastings（M-H）算法是MCMC方法的一种，用于从复杂的概率分布中进行抽样。M-H算法的核心思想是构造一个合适的转移核，使得算法的长期行为接近目标分布。算法包括选择一个提议...
概率基础——Metropolis-Hastings算法
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Metropolis-Hastings算法是一种马尔科夫链蒙特卡洛（MCMC）方法，用于从复杂分布中抽样。它能够生成服从目标分布的样本序列，从而解决了在概率建模和贝叶斯推断等领域中遇到的抽样问题。本篇博客将介绍Metropolis-Hastings算法的理论基础以及Python实现，并通过例子解释其在实际问题中的应用。
马尔可夫链蒙特卡洛之 METROPOLIS ALGORITHM
zyx19910909的博客
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案例 假设有 N 座小岛从东向西排列。某人处在其中一个小岛上，该人现在决定一天访问一个岛。他希望达到的效果是任意一个岛的停天数要与岛上的人口成正比，但是他并不知道每个岛的人口，他只知道： 所在岛上人口 所在岛东西各一座岛人口 现在他用如下方法决定下一个岛是去东边的还是西边的。 抛一枚 fair 的硬币，如果是正面，就考虑去东面；反之考虑去西面。 如果是正面，且东面岛人口大于当前岛人口，就确定...
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目录Metropolis-Hasting抽样算法1. 随机模拟的基本思想2. 拒绝抽样3. Metropolis-Hastings抽样3.1 引入思想3.2 理论基础：细致平稳条件3.3 M-H算法实现3.4 算法升级3.5 仿真实验 Metropolis-Hasting抽样算法 1. 随机模拟的基本思想 假设我们有一个矩形区域RRR，面积为S0S_0S0​。在此区域中，有一个不规则区域MMM，其面积SSS待求。 方法1：把不规则区域MMM划分为多个小的规则区域，由这些规则区域的面积总和S′S'S′近似。
Python贝叶斯MCMC：Metropolis-Hastings、Gibbs抽样、分层模型、收敛性评估
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全文链接：https://tecdat.cn/?p=33961在常规的马尔可夫链模型中，我们通常感兴趣的是找到一个平衡分布（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。相关视频MCMC则是反过来思考——我们将平衡分布固定为后验分布：并寻找一种转移核，使其收敛到该平衡分布。岛屿示例首先提供一个示例，以具体展示Metropolis算法的机制，然后探讨为什么它有效。以一个有趣的例子开始，讲述了政治家访问一系...
深度探索：机器学习中的Metropolis-Hastings原理及其应用
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Metropolis-Hastings算法作为MCMC方法的代表，凭借其强大的通用性和在复杂分布采样中的出色表现，已成为机器学习、统计推断等领域不可或缺的工具。然而，面对大规模、高维度、强耦合的现代数据科学问题，如何进一步提升MH算法的采样效率、降低收敛时间、自动调整提议分布等，仍具有挑战性和研究价值。未来的研究方向可能包括：开发新型混合MH算法、融合深度学习进行智能提议分布学习、探索量子计算等新型计算平台上的MH算法实现等。随着这些研究的深入，我们有理由期待Metropolis-Hastings算法在解决
R语言MCMC:Metropolis-Hastings采样用于回归的贝叶斯估计
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11-28 533
全文链接：http://tecdat.cn/?p=19664MCMC是从复杂概率模型中采样的通用技术。蒙特卡洛马尔可夫链Metropolis-Hastings算法（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。问题如果需要计算有复杂后验pdf p（θ| y）的随机变量θ的函数f（θ）的平均值或期望值。您可能需要计算后验概率分布p（θ）的最大值。解决期望值的一种方法是从p（θ）绘制N个随机样本，当N足够...
Metropolis-Hastings算法理解
KAMITA的博客
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搞了好长时间的BNP，但是翻来覆去这个MH算法还是不太明白，在这里记几个点来帮助理解。 教材还是主要看的LDA数学八卦，写的不错，不过我理解的比较慢，感觉有些地方讲得有点太粗了，油管上有不少视频讲的很好（Daphne Koller的），可以看看。说MH之前得先说MCMC。 1.接受率的意义 这个东西不太好理解，因为其他机器学习的地方根本就没有，太抽象。下面要开始理解了。 重点1，平
贝叶斯统计学习笔记|Bayesian Statistics|Metropolis-Hastings与Gibbs Sampling
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贝叶斯统计学习笔记|Bayesian Statistics|Metropolis-Hastings与Gibbs Sampling （一） Metropolis-Hastings(MH) 现要从目标分布p(θ)∝g(θ)p(\theta)\propto g(\theta)p(θ)∝g(θ)中抽样，MH算法的思想是：构建一个马氏链，其平稳分布就是目标分布。在构建时，我们首先随机选取一个初始值，从另一个更容易抽样的分布中将抽取出的样本作为候选，进行接受或拒绝操作，所得的马氏链收敛于目标函数，如此也就得到了后验分布
【LDA学习系列】MCMC之Metropolis-Hastings采样算法python代码理解
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Metropolis-Hastings采样算法的流程：代码一：有助于理解算法流程# -*- coding: utf-8 -*- ''' Created on 2018年5月15日 @author: user ''' import random from scipy.stats import norm import matplotlib.pyplot as plt def cauchy(thet...
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