蒙特卡洛(Monte Carlo)法是一类随机算法的统称。随着二十世纪电子计算机的出现,蒙特卡洛法已经在诸多领域展现出了超强的能力。在机器学习和自然语言处理技术中,常常被用到的MCMC也是由此发展而来。本文通过蒙特卡洛法最为常见的一种应用——求解定积分,来演示这类算法的核心思想。
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无意识统计学家法则(Law of the unconscious statistician)
这是本文后续会用到的一个定理。作为一个预备知识,我们首先来介绍一下它。先来看一下维基百科上给出的解释。
In probability theory and statistics, the law of the unconscious statistician (sometimes abbreviated LOTUS) is a theorem used to calculate the 期望值 of a function