正则化的最小二乘法

最新推荐文章于 2024-09-30 21:23:55 发布
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分类专栏： 机器学习 数据挖掘 文章标签： 数据挖掘 算法 机器学习 正则
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本文链接：https://blog.csdn.net/coolluyu/article/details/20214617
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本文介绍了最小二乘法在处理线性模型时可能出现的过拟合问题，并探讨了如何通过引入正则项来解决这一问题。常见的正则项包括二次正则项（权重衰减）、L1正则项（lasso），它们在统计学中分别对应于参数收缩。正则化不仅有助于防止过拟合，还可以学习到稀疏模型。不同类型的正则项对应不同的效果，例如L1正则项能产生稀疏权重矩阵。文章还提到了正则化的其他形式，如深度学习中的dropout技术。
摘要由CSDN通过智能技术生成

在单元 (unimodal) 目标变量的线性模型中，MLE (Maximum likelihood) 和 Least Squares (最小二乘法) 是常用的两种估计模型参数向量 W 的解法。他们都有个共同点，求解得到的参数向量 W 能够保证估计的目标值和观测得到的目标值之间的误差最小。但是单纯的考虑误差最小化得到的模型会有过拟合现象，也就是预测效果会很差。为了解决这个问题，在目标函数中往往都会考虑加入正则项。这篇博文正是为了记录哪些正则是比较常用的，以及他们所能达到的效果。以最小二乘误差函数为例，观测值 t 由两部分组成，真实值和随机误差项：


由于照成实验误差的因素会很多，通常会假设这些误差会线性叠加而成，这样跟据中心极限定理，随机误差项会服从正太分布。在没加入正则项之前目标函数可以表示为，其实是N个服从独立同分布假设的样本的似然函数。


通过MLE，我们可以得到回归模型权重参数 W 的最小二乘解 或者 通过不同的在线学习算法 (Sequential Learning 如

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正则化最小二乘法——神经网络与机器学习笔记2
jinjgkfadfaf的博客
11-24 2057
参考Andrew Ng 公开课的推导一些公式trA=∑ni=1AiitrA=\sum_{i=1}^nA_{ii} trAB=trBAtrAB=trBA trABC=trCBA=trBCAtrABC=trCBA=trBCA trA=trATtrA=trA^T if a∈Ra\in R, tra=atra=a ∇AtrAB=BT\nabla_AtrAB=B^T ∇AtrABATC=CAB+C
C++代码，最小二乘法（正则方程组实现和迭代求解）
08-23
最小二乘法数值分析实验C++实现； 正则方程组的实现阶段的编写觉得是最关键的 算是数学解法和C++语言的结合。
正则化正交最小二乘法（ROLS)
07-21
这是一个基于正则化的正交最小二乘法（ols）的RBF神经网络算法， 可以处理回归问题和模式识别中的监督分类问题
机器学习笔记（三）——正则化最小二乘法
chunyun0716的专栏
03-06 1万+
一. 模型的泛化与过拟合在上一节中，我们的预测函数为： f(x;ω)=ωTxf(x;\omega) = \omega^Tx 其中， x=[x1],ω=[ω1ω0] x=\begin{bmatrix} x\\ 1 \end{bmatrix}, \omega=\begin{bmatrix} \omega_1\\ \omega_0 \end{bmatrix} 上述称为线性模型，我们也可以将xx扩
正则化教程
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jixiaoyu0209的博客
09-30 415
正则化可以有效防止模型过拟合，使模型具有更好的泛化能力。在实际项目中，L1 正则化适合特征选择，而 L2 正则化适合控制模型复杂度。结合 L1 和 L2 的 ElasticNet 则提供了更灵活的选择。如果你有特定的项目或者问题想要进一步探讨，可以告诉我，我可以帮助你更深入地学习和应用正则化。
高数篇（三）-- 最小二乘法、正则化
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CarpeDiem
11-13 1万+
本篇主要内容涉及最小二乘法的矩阵表达与几何意义，从概率的视角，来推导最小二乘法，最后考虑在特征维数大于样本数量的情况，引入正则化项。
最小二乘求解与正则化
qq_38977019的博客
02-10 5064
最小二乘矩阵求解与正则化 最小二乘是最常用的线性参数估计方法，早在高斯的年代，就用开对平面上的点拟合线 对高维空间的点拟合超平面。 作为最小二乘代价函数的改进 式中 ℷ >0  则称为正则化参数 (regularization parameters) 代价函数关于变元 x 的共轭梯度 令 得到 使得替代协方差矩阵的直接求逆 的方法常称为Tikhono...
最小二乘法和正则化
Einstellung的博客
02-03 4891
最小二乘法和正则化 高斯于1823年在误差e1 ,… , en独立同分布的假定下,证明了最小二乘方法的一个最优性质: 在所有无偏的线性估计类中,最小二乘方法是其中方差最小的！ 使用最小二乘法拟和曲线 对于数据(xi,yi)(i=1,2,3...,m)(x_i, y_i)(i=1, 2, 3...,m)(xi​,yi​)(i=1,2,3...,m) 拟合出函数h(x)h(x)h(x) 有误差，即残差...
层析matlab代码-regals:正则化交替最小二乘法(REGALS)的SAXS解卷积
06-17
通过正则化交替最小二乘法进行小角度 X 射线散射 (SAXS) 混合解卷积的软件包。 它已应用于色谱耦合 SAXS、时间分辨 SAXS 和平衡滴定的数据集。 有关详细信息，请参阅我们的论文 ()。 存储库内容 matlab/ - REGALS 库...
正则化正交最小二乘法（ROLS）
07-20
正则化正交最小二乘法（Regularized Orthogonal Least Squares, ROLS）是一种在机器学习和数据挖掘中广泛使用的算法，特别是在处理回归问题和监督分类任务时。该方法结合了正则化技术与传统的正交最小二乘法，以提高...
来自麻省理工的正则化最小二乘法讲义
10-21
来自麻省理工的正则化最小二乘法讲义，讲得精炼而且较为易懂！
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weixin_40118989的博客
01-11 487
最小二乘法推导、正则化推导、L1正则和L2正则
最小二乘法
Du_Shuang的博客
08-15 1974
前言 最小二乘法在统计学的地位不必多言。本文的目的是全面地讲解最小二乘法，打好机器学习的基础，后面的系列文章会继续讲解最小二乘的正则化。 至于非线性最小二乘和广义线性模型，如果以后有时间会进行整理。 核心思想 最小二乘法是勒让德( A. M....
机器学习——最小二乘法拟合曲线、正则化
Chaoy6565的博客
04-05 3304
最小二乘法（又称最小平方法）是一种数学优化技术。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。最小二乘法还可用于曲线拟合，其他一些优化问题也可通过最小化能量或最大化熵用最小二乘法来表达。最小二乘法是解决曲线拟合问题最常用的方法。其基本思路是：令其中，φkxφ_k (x)φk​x是事先选定的一组线性无关的函数，αkα_kαk​是待定系数 ，拟合准则是使yiy_iyi​与fx。
正则化最小二乘与条件数（cond）
fitzgerald0的博客
03-29 4603
来源于自学《凸优化》和《矩阵分析与应用》笔记 正则化最小二乘 给定AϵRm×nAϵRm×nA\epsilon R^{m\times n},bϵRmbϵRmb\epsilon R^{m },为函数F1和F2两个目标的优化问题，Ax中A为已知系数矩阵，x表示要求的系数参数，b表示真实值，label,或者y值Ax中A为已知系数矩阵，x表示要求的系数参数，b表示真实值，label,或者y值Ax中A...
统计学方法概论：最小二乘法求解参数及其正则化（多项式函数拟合sin函数）
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正则化最小二乘估计
moge19的专栏
12-18 1538
对于给定的训练样本{xi,di}i=1N\lbrace x_i, d_i\rbrace _{i=1} ^{N}{xi​,di​}i=1N​，最小二乘估计的正则化代价函数由下式定义： ε(w)=12∑i=1N(di−wTXi)2+12λ∣∣w∣∣2 \varepsilon (w) = \frac{1}{2} \sum _{i=1} ^N(d_i - w^TX_i)^2 + \frac{1}{2} \...
最小二乘及正则化系列问题
sst___的博客
04-05 1766
以下矩阵求导的知识是来源于知乎作者长躯鬼侠，网址是：https://zhuanlan.zhihu.com/p/24709748 矩阵求导的技术，在统计学、控制论、机器学习等领域有广泛的应用。鉴于我看过的一些资料或言之不详、或繁乱无绪，本文来做个科普，分作两篇，上篇讲标量对矩阵的求导术，下篇讲矩阵对矩阵的求导术。本文使用小写字母x表示标量，粗体小写字母表示（列）向量，大写字母X表示矩阵。 ...
最小二乘法＋正则化项
09-21
最小二乘法是一种常用的参数估计方法，用于拟合数据和求解线性回归问题。它通过最小化实际观测值与模型预测值之间的残差平方和来确定最佳参数值。这种方法在许多情况下是有效的，因为它能够最大程度地减小误差。 正则化项是一种用于控制模型复杂度的技术，它在最小二乘法的基础上加入了额外的惩罚项。这个惩罚项会对模型参数进行约束，以防止过拟合。常见的正则化项有L1正则化和L2正则化。 L1正则化是通过在目标函数中添加参数的L1范数来实现的。这个L1范数是指模型参数的绝对值之和。L1正则化可以使得某些参数变为0，从而实现特征选择和稀疏性。 L2正则化是通过在目标函数中添加参数的L2范数来实现的。这个L2范数是指模型参数的平方和的平方根。L2正则化可以将参数值约束在一个较小的范围内，从而防止模型过于复杂。 最小二乘法加上正则化项可以在求解线性回归问题时更好地平衡拟合数据和控制模型复杂度。通过对参数进行约束，它可以提高模型的泛化能力，并减少过拟合的风险。
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