【机器学习中的数学】广义逆高斯分布及其特例

最新推荐文章于 2023-06-03 08:30:00 发布
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分类专栏： 【Machine Learning】 文章标签： 机器学习 数学
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引言

广义逆高斯作为一种含义丰富的概率分布，其参数为特定值时又衍生出几种经典有用的分布，现做一整理介绍。

广义逆高斯分布(Generalized Inverse Gaussian Distribution)

广义逆高斯分布的概率密度函数为：


其中，Kp是a>0且b>0的第二类修正贝塞尔函数(Modified Bessel function of the second kind)。
特别要注意这里，支撑集是x>0，即对于非负随机变量。
其中第二类修正贝塞尔函数满足以下性质:


伽玛分布(Gamma Distribution)

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JasonDing1354
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