最优性原理及其证明

最优性原理是指“多阶段决策过程的最优决策序列具有这样的性质：不论初始状态和初始决策如何，对于前面决策所造成的某一状态而言，其后各阶段的决策序列必须构成最优策略”这个最优性原理是动态规划的基础。

这个重要原理从概念上讲很好理解，意思是：如下图所示，如果给定从A到C的最优路线，那么最优路线上任意一点B到C的路线Ⅱ必须是B到C的最优路线。

即如果弧AB+弧BⅡC是A到C的最优路线，则最优性原理表明弧BⅡC一定是从B到C的最优路线。这一点可以用反证法证明。

证明: 如果存在另一路线弧BIC是从B到C的比弧BⅡC有更小代价的最优路线。那么沿弧AB+弧BIC就比弧AB+弧BⅡC有更小代价的最优路线。所以矛盾。这个矛盾说明，没有比从B到C沿弧BⅡC代价更小的路线，即最优路线（在此我们假设最优路线的特征就是代价最小）