2017年02月_littlely_ll

原创向量误差修正（VECM）模型案例分析

向量误差修正模型案例分析生成数据set.seed(12345) u1<-rnorm(500) u2<-arima.sim(list(ar=0.6),n=500) #生成模拟的一阶自回归模型 u3<-arima.sim(list(ar=.4),n=500) y1<-cumsum(u1) #生成随机游走序列 y1 y2<-0.4*y1+u2 y3<...

2017-02-04 21:26:45 42820 1

原创 GARCH模型案例分析

read datalibrary(quantmod) # 加载包getSymbols('^HSI', from='1989-12-01',to='2013-11-30') # 从Yahoo网站下载恒生指数日价格数据dim(HSI) # 数据规模names(HSI) # 数据变量名称chartSeries(HSI,theme='white') # 画出价格与交易的时...

2017-02-04 21:26:34 44905 10

翻译 2. 可视化(The caret package)

2. 可视化featurPlot是对lattice包作图的一个包装。例如：下列图表展示了用featurePlot函数画出的连续变量结果的图形。对于分类的数据集可用iris数据来分析。 str(iris)## 'data.frame': 150 obs. of 5 variables:## $ Sepal.Length: num 5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.

2017-02-28 14:58:47 3299

译者话：博主正在学习caret包，觉得这个包对于学机器学习的人来说是必不可少的，它具有统一的模式或流程对模型进行处理、训练。caret包参数众多，而且有的函数还依赖于其他的包，这对于学习有一定的困难，不过有一篇技术文档专门介绍了caret包的使用，包括预处理、可视化、模型训练和调参等，但是直到现在我也没见有中文版介绍caret包的。今日突发感想，想把The caret package的文档翻译出来，

2017-02-28 13:26:16 6254

原创 python scipy和scikit-learn包的安装

众所周知，python中一些包的安装最简单的方法就是pip install或easy_install，但这些方法也有失灵的时候，今天我安装scipy和scikit-learn的时候总是出现错误，在网上找了许多方法，但大部分非常麻烦，有的还要设置环境的什么的，我也最讨厌复杂安装的东西，不过在stackoverflow中找到了一个比较简便的方法，就是先从python扩展库下载好文件，然后再pip ins

2017-02-24 22:17:30 1325

原创 R语言并行运算(snow包)

snow包snow包主要运行于传统的集群计算。它主要用于蒙特卡洛模拟（Monte Carlo simulations），boostrapping，交叉验证（cross validation），集成机器学习算法（ensemble machine learning algorithms）和K均值聚类（K-Means clustering）等，并且也很好支持并行随机数的生成。 snow包的安装一般应用i

2017-02-08 18:01:06 8626

原创 stringr包介绍

1. case用法：str_to_upper(string, locale = "")str_to_lower(string, locale = "")str_to_title(string, locale = "")string为要处理的字符串；locale为要翻译的...。> dog > str_to_upper(dog)[1] "THE QUICK BROWN DOG">

2017-02-04 21:27:15 1351

原创 dplyr包介绍

1. arrange用法：按照变量管理行。arrange(.data, ...)data为要处理的列；...为要按照某变量排列，默认为升序排列。arrange(mtcars, cyl,disp) ##按照变量cyl, disp排序> arrange(mtcars, cyl,disp) ##按照变量cyl, disp排序 mpg cyl disp hp drat wt qs...

2017-02-04 21:27:12 563

原创 tidyr之gather、separate、spread…

使用tidyr的时候也有可能需要dplyr包。gather的用法： gather(data, key, value, ..., na.rm = FALSE, convert = FALSE,factor_key = FALSE)data为要处理的数据，key为新创建的变量，value为创建变量下的数值。...为列的设定，比如下面的例子创建变量stock，而不需要把time变成变量下的数值，则用...

2017-02-04 21:27:09 5433

原创向量自回归与结构向量误差修正模型

（一）在R软件中，使用vars包来进行VAR、SVAR和SVECM的建模。首先列出函数的使用。 1.VAR模型 VAR（y, p=1, type=c("const","trend", "both", "none"), season=NULL， exogen=NULL, lag.max=NULL,ic=c("AIC", "HQ", "SC", "FPE"))y是一个数据矩阵；p为

2017-02-04 21:27:06 10550 2

原创朴素贝叶斯分类

朴素贝叶斯算法描述应用贝叶斯定理进行分类的一个简单应用。优点：简单、快速、有效；能处理好噪声数据和缺失数据；需要用来训练的例子相对较少，但同样能处理好大量的例子；很容易获得一个预测的估计概率值。缺点：依赖于一个常用的错误假设，即一样的重要性和独立特征；应用在含有大量数值特征的数据集时并不理想；概率的估计值相对于预测的类而言更加不可靠。贝叶斯分类器已应用于以下方面：文本分类；在计算

2017-02-04 21:27:00 1107 6

原创懒惰学习——使用近邻分类（KNN）

KNN算法优点：简单有效；对数据的分布没有要求；训练阶段很快。缺点：不产生模型，在发现特征之间的关系上的能力有限；分类阶段很慢；需要大量的内存；名义变量（特征）和缺失数据需要额外处理。之所以被称为懒惰学习算法，是因为从技术上说，没有抽象化的步骤。抽象过程与一般过程都被跳跃过去了。由于高度依赖训练案例，所以懒惰学习又称为机械学习。机械学习不会建立一个模型，所以该方法被归类为非参数学习方法

2017-02-04 21:26:55 5242

原创文本挖掘——词云图的操作

弄了两天，今天看了一篇博文才有点搞的明白，第一天看了Rwordseg包，这个包可把我整惨了，安装它都使出吃奶的劲了，我怎么觉得还没安装到位。如果想安装的话请参考《Rwordseg使用说明》，李舰写的，也是个大牛。比较详细介绍了Rwordseg的使用。第二天看了第二篇文章《玩玩文本挖掘-wordcloud、主题模型与文本分类》，这个家伙也不好看，讲的啰里啰嗦的。用个简单的例子就行了呗，非得用个复杂的

2017-02-04 21:26:52 9310

原创 R软件图形参数的设置

在R中，设置图形参数是使用par()函数，其中有必须在par里设置的1.坐标系参数 cexcex=cex_type, #绘图符号大小，1是正常大小cex.axis=1.1, #坐标轴刻度数字大小cex.lab=1.2, #坐标轴标签大小cex.main=1.4, #标题文字大小cex.sub=1.3, #副标题文字大小font.axis=

2017-02-04 21:26:50 3143

原创单方程误差修正模型案例分析

># 单方程误差修正模型案例分析> ###########################> # 数据的生成> set.seed(12345)> u<-rnorm(500)> x<-cumsum(u)> y<-x+u> # E-G协整估计及检验> model.lm<-lm(y~x)> summary(model.lm)Call:lm(formula = y ~ x)Re

2017-02-04 21:26:42 5058 1

原创单位根检验、协整检验和格兰杰因果…

实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Gran

2017-02-04 21:26:40 35341 1

原创移动平均和指数平滑

（1）简单移动平均移动平均在TTR包中简单移动平均 SMA(x, n = 10, ...)指数移动平均 EMA(x, n = 10, wilder = FALSE, ratio = NULL,...) For EMA,wilder=FALSE (the default) uses an exponential smoothing ratio of2/(n+1),

2017-02-04 21:26:37 3059

原创 ARCH模型和GARCH模型

（1）基于ARCH（1）模型模拟生成收益序列，残差序列和波动率序列library(fGarch)set.seed(1234)#模型的设定spec_1#模型的模拟simdata_1<-garchSim(spec_1,n=200,extended=T)plot(simdata_1)par(mfrow=c(1,3))acf(simdata

2017-02-04 21:26:31 22783

原创季节趋势分解

wx #必须转化为时间序列格式（1）用stl函数直接做季节分解bstlplot(bstl)（2）用HoltWinters函数做指数平滑或季节分解（这里趋势和水平结合起来相当于stl中的趋势项）(bHolt-Winters exponential smoothing with trend and additiveseasonal component.Call:Holt

2017-02-04 21:26:28 5005

原创 R软件中数据的排序

y<-data.frame(number=c(2,7,2,5,2,6),age=c(22,31,23,34,22,41),weight=c(128,170,165,133,152,110))y number age weight1 2 22 1282 7 31 1703 2 23 1654 5 34 13...

2017-02-04 21:26:26 3311

原创在R中把多条曲线放置在一张图中

>library(xlsx)>myield>head(myield) time X3m X6m X1y X2y X3y X4y1 2002.010.019889 0.020353 0.021264 0.023014 0.024670 0.0262322 2002.020.020781 0.021131 0.0218

2017-02-04 21:26:17 35280

原创 R语言实战笔记

par(no.readonly=TRUE) 修改当前图形参数，会话结束前一直有效。符号与线条：pch 绘制点时使用的符号；cex 符号大小；lty 线条类型；ldy 线条宽度legend 图例标签基本图形：条形图：barplot(height, width = 1, space = NULL, names.arg = NULL, legend.text = NULL,

2017-02-04 21:26:14 3643

原创独立抽样（MCMC方法）

（一）独立抽样code# simulationswaisyxmmu.betasigma.betaprop.sbetaacc.probcurrent.betafor(t in 1:m){ prop.betacur.eta prop.etaloga u u if(ucurrent.betaacc.prob }

2017-02-04 21:26:12 1416

原创 R软件中数据的输入与输出

（一）数据的输入在R软件中，数据有多种输入方式（1）csv格式csv是一种逗号分隔的纯文本文件，在R中可以用read.table()来读取例：read.table(file,header=FALSE,sep=“”)其和read.csv()读取数据形式相似read.csv(file,header=TRUE,sep=“,”)csv格式文件在R中比较容易读取，但是数据量大时读取速度非常

2017-02-04 21:25:56 10660

原创牛顿、拟牛顿法以及其他优化方法的R实现

\quad牛顿法（Newton method）和拟牛顿法（quasi Newton method）是求解无约束最优化问题的常用方法，有收敛速度快的优点。1. 牛顿法考虑无约束最优化问题 minx∈Rnf(x)min_{x\in R^n} f(x) 其中x∗x^*为目标函数极小点。假设f(x)f(x)有二阶连续偏导数，若第k次迭代值为x(k)x^{(k)},则可将f(x)f(x)在x(k)x^

2017-02-04 14:04:52 10124 3

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