GARCH模型案例分析

最新推荐文章于 2024-09-07 08:00:00 发布

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littlely_ll

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分类专栏：金融计量

本文链接：https://blog.csdn.net/littlely_ll/article/details/54866177

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本文通过案例详细分析了GARCH模型的构建过程，包括数据读取、收益率计算、ARCH效应检验、模型定阶、GARCH类模型的建立与信息提取、模型检验和预测，最后进行了模型选择，为金融时间序列分析提供了实践指导。

摘要由CSDN通过智能技术生成

read data

library(quantmod)  # 加载包
getSymbols('^HSI', from='1989-12-01',to='2013-11-30')  # 从Yahoo网站下载恒生指数日价格数据
dim(HSI)   # 数据规模
names(HSI)  # 数据变量名称
chartSeries(HSI,theme='white')  # 画出价格与交易的时序图

HSI <-read.table('HSI.txt')  # 或者从硬盘中读取恒生指数日价格数据
HSI <-as.xts(HSI)  # 将数据格式转化为xts格式

compute return series

ptd.HSI <-HSI$HSI.Adjusted   # 提取日收盘价信息
rtd.HSI <-diff(log(ptd.HSI))*100   # 计算日对数收益
rtd.HSI <-rtd.HSI[-1,]   # 删除一期缺失值
plot(rtd.HSI)   # 画出日收益序列的时序图

ptm.HSI <-to.monthly(HSI)$HSI.Adjusted    # 提取月收盘价信息
rtm.HSI <-diff(log(ptm.HSI))*100   # 计算月对数收益
rtm.HSI <-rtm.HSI[-1,]   # 删除一期缺失值
plot(rtm.HSI)   # 画出月收益序列的时序图