GARCH模型案例分析

 

 read data

library(quantmod)  # 加载包
getSymbols('^HSI', from='1989-12-01',to='2013-11-30')  # 从Yahoo网站下载恒生指数日价格数据
dim(HSI)   # 数据规模
names(HSI)  # 数据变量名称
chartSeries(HSI,theme='white')  # 画出价格与交易的时序图

 

HSI <-read.table('HSI.txt')  # 或者从硬盘中读取恒生指数日价格数据
HSI <-as.xts(HSI)  # 将数据格式转化为xts格式

 

compute return series

ptd.HSI <-HSI$HSI.Adjusted   # 提取日收盘价信息
rtd.HSI <-diff(log(ptd.HSI))*100   # 计算日对数收益
rtd.HSI <-rtd.HSI[-1,]   # 删除一期缺失值
plot(rtd.HSI)   # 画出日收益序列的时序图

 

ptm.HSI <-to.monthly(HSI)$HSI.Adjusted    # 提取月收盘价信息
rtm.HSI <-diff(log(ptm.HSI))*100   # 计算月对数收益
rtm.HSI <-rtm.HSI[-1,]   # 删除一期缺失值
plot(rtm.HSI)   # 画出月收益序列的时序图