琴生Jensen不等式，条件期望

1. Jensen 不等式

Jensen 不等式的意义是：函数的期望大于等于期望的函数（该函数必须是凸函数，若为凹函数，则相反），即
$$E(f(x))\ge f(E(x))$$

或者写成凸函数条件表达式的形式，在这个表达式式中，$t$ 相当于 $x_1$ 的概率， $(1-t)$ 相当于 $x_2$ 的概率：
t f ( x 1 ) + ( 1 − t ) f ( x 2 ) ≥ f ( t x 1 + ( 1 − t ) x 2 ) t ∈ { 0 , 1 } tf(x_1)+(1-t)f(x_2)\geq f(tx_1+(1-t)x_2)\quad t\in\{0,1\} tf(x1​)+(1−t)f(x2​)≥f(tx1​+(1−t)x2​)t∈{0,1}

2. 条件期望

条件期望的表达式，若 X, Y 是两个变量：
$$E(X\mid Y=y)=\int x{f}_{X|Y}(x\mid y)dx=\int \frac{xf(x,y)}{f(y)}dx$$

其中，
$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f(y)}$ 为条件概率密度的定义。

变量的期望可以拆分为可行域之间的条件期望和：
$$E(x)=\sum P(B_i)E(x\mid B_i)$$