琴生不等式 条件期望的Jensen不等式的证明

琴生不等式

　　琴生（Jensen） 不等式（也称为詹森不等式）：（注意前提、 等号成立条件）

　　设f(x)为 凸函数，则f[(x1+x2+……+xn)/n]≤[f(x1)+f(x2)+……+f(xn)]/n(下凸);设f(x)为 凹函数，f[(x1+x2+……+xn)/n]≥f(x1)+f(x2)+……+f(xn)]/n(上凸),称为琴生不等式。

　　加权形式为：

　　f[(a1*x1+a2*x2+……+an*xn)]≤a1f(x1)+a2f(x2)+……+anf(xn)(下凸);f[(a1*x1+a2*x2+……+an*xn)]≥a1f(x1)+a2f(x2)+……+anf(xn)(上凸),其中

　　ai≥0(i=1,2,……,n),且a1+a2+……+an=1.

　　凸函数的概念：

　　【定义】如果 函数f(x)满足对定义域上任意两个数x1,x2都有(f(x1)+f(x2))/2≥f((x1+x2)/2),那么f(x)为凸函数，或下凸函数。

　　【定义】如果函数f(x)满足对定义域上任意两个数x1,x2都有(f(x1)+f(x2))/2≤f((x1+x2)/2),那么f(x)为凹函数，或上凸函数。

　　同样，如果不等式中等号只有x1=x2时才成立，我们分别称它们为严格的凹凸函数

　　琴生不等式说，

　　对于任意的凸函数f(x)以及其定义域上n个数x1,x2,...,xn,那么都有(f(x1)+f(x2)+...+f(xn))/n≥f((x1+x2+...+xn)/n)

　　对于任意的凹函数f(x)以及其定义域上n个数x1,x2,...,xn,那么都有(f(x1)+f(x2)+...+f(xn))/n≤f((x1+x2+...+xn)/n)