如何构建自己的交易系统

一个完整的交易系统需要决策：

1.市场：买卖什么？ 选股

开盘价>=MA_21 & 涨跌幅>0% & 换手率>3% &流通市值<=60亿 & 前20天的std()ascending排序 选前20

2.头寸规模：买卖多少？
怎么分配各只股票的仓位，是个需要研究的难题，目前有类似马克维茨的仓位分配法等，需要验证；

3.入市:什么时候买卖？
建仓：在选股基础上，分两天三个批次分批建仓，第一个突破点（价格高于昨日收盘价为第1个突破点）为第一次建仓；价格回落到上升趋势线附近为第二次建仓；隔天开盘价>昨天收盘价为第三次建仓；建仓到头寸规模上限；


4.什么时候放弃一个亏损的头寸？
止损特别重要，不会甩掉损失的交易者长期内不会成功。
清仓策略有很多，哪个清仓策略有效还需要历史数据验证；
清仓：一旦收盘价<M