特征工程之特征选择

一、为什么要做特征选择？

如果一个模型在训练数据上的表现比在测试数据上要好很多，这就表示这个模型过拟合了。过拟合是指模型的参数对于训练数据的特定观测值拟合的非常接近，而训练数据的分布于真实数据的分布并不一致，所以模型具有较高的方差。产生过拟合的原因是因为，对于训练数据集上的模型过于复杂，通常我们可以通过以下几种方式来降低过拟合：

1、收集更多的训练数据

2、通过正则化引入罚项

3、选择一个参数相对较少的简单模型

4、降低数据的维度

特征选择除了防止模型过拟合降低模型的泛化误差之外，它还可以减少硬件资源的损耗，降低模型的开发成本，减少训练的时间。下面我们会介绍通过正则化、随机森林算法进行特征选择。

二、使用L1正则化进行特征选择

常用的正则化有L1正则化和L2正则化，L1正则化和L2正则化都是为代价函数添加罚项，不同的是L1正则化增加的罚项是使用权重绝对值的和而L2正则化增加的罚项时权重的平方和。L1正则化生成的是一个稀疏的特征向量，且大多数的权值为0。如果数据集中包含了许多不相关的特征，尤其是不相关的特征数量大于样本的数量时，通过L1正则化处理之后能降低模型的复杂度。

import pandas as pd
from sklearn.linear_