Black-Scholes期权定价（C#版）

Black-Scholes期权定价公式是最简单的，这里放出来主要是因为其他的美式期权定价也要用到。

这个类里可以求期权价格、希腊字母、隐含波动率。

唯一可能造成不同Black-Scholes期权定价程序结果不一致的原因就是累计正态分布实现方法不同。众所周知，累计正态分布是没有解析表达式计算的，只能通过数值方法逼近。这里提供了两种算法：

1）Financial Numerical Recipes in C++这本书附录部分采用的算法

2）Bagby, R. J. "Calculating Normal Probabilities." Amer. Math. Monthly 102, 46-49, 1995这篇论文里的方法

public class BS
	{
		//S：标的资产现价
    	//X：执行价
    	//r：无风险利率
    	//q：连续分红率，Cost of Carry = r-q
    	//sigma：波动率
	    //t：距离到期时间
	    //PutCall：Call/Put
		public enum EPutCall
		{
			Call,
			Put,
		}
		
		public EPutCall PutCall
		{
			get;
			set;
		}
		
		public double GetOptionValue(double S, double X, double q, double r,
		                             double sigma, double t, EPutCall PutCall)
		{
			double t_sqrt = Math.Sqrt(t);
			double sigma2