Broadie and Detemple(1996)美式期权定价(C#版)

花了好几天终于把Broadie and Detemple(1996)这篇论文里的美式期权定价算法给写出来了，找bug累死了。。。

这个算法的思想就是计算出美式期权的价格上限和价格下限，然后根据给上下限取一个权重，就可以得出美式期权的价格，至于最优权重取多少需要对历史数据做回归。

原文里期权价格的计算可以分为只根据价格下限（Lower Bound，即LBA）和同时根据上下限（Lower and Upper Bound，即LUBA）。

该算法的精确性可以做到非常高，具体对比在ju and zhong(1999)论文里有，甚至仅次于二叉树模型。

还有一点感触就是在求一个非线性方程的解时Newton法和Secant法并不好用，得出的解是错误的，所以这里有一块还是用了二分法。

class BroadieDetemple
	{
		//S：标的资产现价
    	//X：执行价
    	//r：无风险利率
    	//q：连续分红率，Cost of Carry = r-q
    	//sigma：波动率
	    //t：距离到期时间
	    //lamda：权重
	    //PutCall：Call/Put
	    //Type:LBA/LUBA
	    
	    public enum EPutCall
		{
			Call,
			Put,
		}
		
		public EPutCall PutCall
		{
			get;
			set;
		}
		
		public enum EType
		{
			LBA,
			LUBA,
		}
		
		public EType Type
		{
			get;
			set;
		}
		
		public double GetOptionValue(double S, double X, double q, double r, double sigma,
		                             double t, double lamda, EPutCall PutCall, EType Type)
		{
			if(r==0)
				r = r+1e-10;
			if(q==0)
				q = q+1e-10;
			
			switch(PutCall)
			{
				case EPutCall.Call:
					return CallValue(S, X, q, r, sigma, t, lamda, Type);
				case EPutCall.Put:
					return CallValue(X, S, r, q, sigma, t, lamda, Type);
				default:
					return 0.0;
			}
		}
		
		private double CallValue(double S, double X, double q, double r, double sigma,
		                         double t, double lamda, EType Type)
		{
			switch(Type)
			{
				case EType.LBA:
					return lamda*CallLow(S, X, q, r, sigma, t);
				case EType.LUBA:
					return lamda*CallLow(S, X, q, r, sig