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RSS订阅转载 转：理解机器学习中的偏差与方差
from：http://blog.csdn.net/simple_the_best/article/details/71167786学习算法的预测误差, 或者说泛化误差(generalization error)可以分解为三个部分: 偏差(bias), 方差(variance) 和噪声(noise). 在估计学习算法性能的过程中, 我们主要关注偏差与方差. 因为噪声属于不可约减的误差
2018-01-13 10:06:33
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转载 转：机器学习-回归模型-欠拟合和过拟合
from：http://blog.csdn.net/chenguolinblog/article/details/524047651. 什么是欠拟合和过拟合先看三张图片，这三张图片是线性回归模型 拟合的函数和训练集的关系第一张图片拟合的函数和训练集误差较大，我们称这种情况为 欠拟合第二张图片拟合的函数和训练集误差较小，我们称这种情况为 合适拟合第三张图片拟合的函数完美的匹配
2018-01-12 17:51:56
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转载 转：机器学习算法中的过拟合与欠拟合
from：https://www.cnblogs.com/nxld/p/6058782.html在机器学习表现不佳的原因要么是过度拟合或欠拟合数据。机器学习中的逼近目标函数过程监督式机器学习通常理解为逼近一个目标函数(f)(f)，此函数映射输入变量(X)到输出变量(Y).Y=f(X)Y=f(X)这种特性描述可以用于定义分类和预测问题和机器学习算法的领域。从训
2018-01-12 17:49:53
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转载 转：讲给小白——程序、算法、机器学习、深度学习
from: http://blog.csdn.net/sdlypyzq/article/details/51804523什么是程序（Program）计算机程序，是指为了得到某种结果而可以由计算机（等具有信息处理能力的装置）执行的代码化指令序列（或者可以被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语句序列）。通俗讲，计算机给人干活，但它不是人，甚至不如狗懂人的
2018-01-12 09:19:07
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转载 转：量化策略的分类和市场容量
from：http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d96146d0102vv8o.html一、量化策略简介“量化”一词意味着运用统计和数学的方法科学分析历史数据，这些数据包含但不限于价格，交易量，各种事件和宏观经济数据。通过综合的运用这些数据从而对各种策略的收益进行严格的回测，规避人为主观认识的偏差性。“量化”一词同时也意味着量化的分析策略所隐含的风
2018-01-08 16:33:53
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转载 转：对冲基金交易策略框架
作者：flyerye链接：https://www.zhihu.com/question/26594258/answer/271090168来源：知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。这是一个对于刚入门的投资者的好问题。讲之前，先推荐一本好书《Efficiently Inefficient》（作者：Lasse Heje Pedersen）。它
2018-01-08 13:39:24
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转载 转：量化单因子测试一般步骤
作者：JD-Quant链接：https://www.zhihu.com/question/56533097/answer/149567777来源：知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。单因子是在只考虑一个目标因子的策略，多因子目标策略试考虑多个因子相互影响下的量化策略。说一下量化中的单因子测试吧。单因子测试的目标是为了检验一个目标因
2018-01-08 11:00:50
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转载 转：结构化风险模型与业绩归因
Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的风险分析工具，作为一位民科量化大师，不学一下Barra的话会显得自己比较Low。于是我花了几个小时走马观花，分享一下心得。结构化风险模型对收益率进行简单的线性分解，对于第j 只股票收益的分解形式可以表示为：其中，r 表示第j 只股票的收益率；x 表示第j 只股票在第k 个因子上的暴露（也称为因子载荷）；f
2018-01-05 12:15:18
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转载 结构化风险模型----转：沪深300指数的风格因子暴露度分析（一）
from： https://xueqiu.com/7381621247/736494181 概述Barra 结构化风险模型是全球知名的投资组合表现和风险分析工具。最近一段时间，我们米筐科技量化策略研究团队对该模型进行了系统研究，并在米筐科技公司的策略研究平台上进行了实现。接下来一段时间，我们将以系列专题的形式展示我们的研究成果。在这一份报告里，我们将对 Barra 结构化模型作简单介绍
2018-01-04 14:56:57
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转载 转：AI Alphas(A股版)
from：https://community.bigquant.com/t/%E3%80%90%E9%87%8D%E7%A3%85%E3%80%91AI-AlphasA%E8%82%A1%E7%89%88/994本篇报告详尽地介绍了基于人工智能的阿尔法策略框架，包括基于AI技术在策略研究上的阶段性的工作和成果，并提供完整代码，读者可克隆策略，复现效果和继续改进。希望本文能帮助读者拓
2018-01-04 14:54:16
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转载 转：量化投资的方法论
from：https://zhuanlan.zhihu.com/p/24425050?refer=ricequant大家好！非常荣幸可以来到第九届R语言会议作报告。今天我主要围绕量化投资，结合自己以及我们团队在量化投资领域的实践经验，以及一些经典的理论知识，尝试性地为大家梳理量化投资的方法论体系，希望为大家在量化投资领域产生一些新的认识提供一些帮助。我们先从几个在量化投资中经常
2018-01-03 15:50:28
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转载 一个量化少年的年度因子研究总结
【矿友必读】一个量化少年的年度因子研究总结 原创2018-01-02 磊少 优矿量化实验室 优矿量化实验室优矿量化实验室微信号 uqer123功能介绍 【优矿uqer.io】是您的专属金融量化分析平台。我们旨在打破金融量化的壁垒，为广大量化从业者提供华尔街专业量化装备。提供海量金融数据与高性能计算能力，安全稳定的策略回测研究环境和实盘模拟交易，解决量
2018-01-03 14:01:38
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转载 分类还是回归
回归的输出是连续的，比如：1、2、3、4、5、6。注意，所谓“连续”意味着是有序的，是排序的。比如输出为3，那么我们可以肯定真实为3、4、5、6的可能性顺序减小，真实为2、1的可能性也是顺序减小。分类的输出是：A类、B类、C类。注意，所谓“分类”意味着ABC之间不存在排序，不存在谁比谁更亲密或更远、可能或更不可能。输出为A，那么不意味着真实为B的可能性比C更大。作者：匿名用户
2018-01-03 10:44:18
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空空如也
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