金融时间序列-非线性检验-Ljung-Box test

1 Ljung-Box test

Ljung-Box test是对randomness的检验,或者说是对时间序列是否存在滞后相关的一种统计检验。

• 纯随机性检验，p值小于5%,序列为非白噪声
• 用于检验某个时间段内的一系列观测值是不是随机的独立观测值。如果观测值并非彼此独立，一个观测值可能会在 i 个时间单位后与另一个观测值相关，形成一种称为自相关的关系。自相关可以削减基于时间的预测模型（例如时间序列图）的准确性，并导致数据的错误解释。

LBQ检验的原假设和备择假设分别为 ：
H0: 原本的数据都是独立的，即总体的相关系数为0，能观察到的某些相关仅仅产生于随机抽样的误差。即$\hat{\rho}_1=\hat{\rho}_2=\cdots=\hat{\rho}_m=0$，其中m是人为给定的，有时我们在软件中仅仅给定一个上界，而不是具体的m。
H1: 原本的数据不是独立的，即至少存在某个$\hat{\rho}_k\neq0$，其中$k\leqslant m$。
构造的统计量是

Q(m)=T