【终于弄明白ARIMA模型啦!包括确定pq值详细解释!!-哔哩哔哩】 https://b23.tv/ijLD8UW
- ARIMA模型
- ACF & PACF
- AIC & BIC
ARIMA介绍
ACF & PACF
怎么判断是拖尾还是截尾
截尾:就挺突然的 95%二倍标准差以内
拖尾:就慢慢的 5%二倍标准差以外
例子:
eg详解:
Step1
看ACF图:
- ACF截尾:判断为MA(q)横型,q为最后一个超出2倍标准差(蓝线)的阶数,即超出水平蓝线的以向线数量 - 1
- ACF拖尾:可能为AR(p)模型也可能为ARMA(p,q)横型
Step2
看PACF图:
- PACF截尾:AR(p)模型,p为最后一个超出2倍标准差(蓝线)的阶数,即超出水平蓝线的纵向线数量
- PACF拖尾:ARMA(p,q)模型,ACF和PACF看不出阶数,通过eacf定阶(? 这是啥?)
(数截尾的数量 MA=数量-1 AR=数量)
AIC BIC模型
结果分析
m1:残差序列的独立性
🔼 画ACF图 都在二倍标准差范围以内的,所以独立性是比较高的