近期不时有小伙伴来问咱:如何获得周线数据?
其实这个问题的解决方法,我们很早之前就有分享,也提供了相关的代码。不过,小Q猜你们大概率是懒得去挖旧贴,所以今天索性把这段代码再分享一遍。如有需要,赶快收藏!
因为掘金API中的接口最长的周期是‘1d’的,所以想要周线,就需要通过日线来合成。我们要将日线按照日期以周为频率进行分组,计算开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交额和成交量。
代码中共需要4个参数,分别为:股票代码、开始日期、结束日期、合成频率。
需要注意的是:输入的开始时间不一定是合成周期的第一天。(比如合成周线,开始日期输入的是周三,如果直接按照周合成,那么第一个合成的周线就是残缺的,这就需要进行调整,把起始日期前推到该周期的第一天)
按时间分组会用到pandas库里面的resample函数。该函数可以按照指定频率对数据进行分组计算,用法如下:
DataFrame. resample(rule, how=None, axis=0, fill_method=None,closed=None,label=None,convention='s