R语言中的Jarque-Bera测试及其应用

R语言中的Jarque-Bera测试及其应用

Jarque-Bera测试是一种常用的统计检验方法，用于检验数据是否服从正态分布。在R语言中，我们可以使用相关的函数来执行Jarque-Bera测试，并判断数据是否满足正态性假设。

Jarque-Bera测试基于数据的偏度（skewness）和峰度（kurtosis）的统计量。偏度度量了数据分布的不对称性，正态分布的偏度为0。峰度度量了数据分布的尖锐度，正态分布的峰度为3。Jarque-Bera测试的原假设是数据服从正态分布，备择假设是数据不服从正态分布。

在R语言中，我们可以使用名为"jarque.bera.test()"的函数来执行Jarque-Bera测试。下面是一段示例代码，演示了如何使用该函数来进行测试：

# 生成一组服从正态分布的随机数据
set.seed(123)
data <- rnorm(100)

# 执行Jarque-Bera测试
result <- jarque.bera.test(data)

# 输出测试结果
cat("Jarque-Bera Test Results:\n")
cat("Test Statistic:", result$statistic, "\n")
cat("p-value:", result$p.value, "\n")
cat("Normality Assumption:", ifelse(result$p.value < 0.05, "Rejected", "Not Rejected"), "\n")

在上述代码中，我们首先使用"rnorm()"函数生成了一个包含100个服从正态分布的随机数的数据向量。然后