上交所逐笔委托数据中的委托数量不同于深交所,它代表的是经过一次成交撮合后剩余数量。 具体来说当某一个订单经过一次撮合全部成交的话,是不会有对应逐笔委托数据的,只会有逐笔成交数据。
一次撮合成交:订单发送到交易所的撮合平台能立即成交,不需要在订单簿队列中排队,比如 【市价单】,限价单的【主动买入】(大于等于当前盘口的卖一价的买入)或【主动卖出】(小于等于买一价的卖出)
一般很容易在逐笔成交中查找到这类订单,连续竞价阶段:
若主动买【买方订单号>卖方订单号】或【买卖标志='B'】,将无法在逐笔委托中查找到买方的原始委托 若主动卖【买方订单号<卖方订单号】或【买卖标志='S'】,将无法在逐笔委托中查找到卖方的原始委托。