订单流分析 – EBC为专业交易者准备秘密武器

仔细观察外汇交易中的订单流

 

在寻找对金融市场的理解时，可用的技术分析类型很少。最流行的方法包括动量分析，它使用应用于价格的数学指标来观察市场的当前力量，以及基本面偏差分析，它传递财政经济数据的发布。基于数学标准差的分析;关键水平分析，使用每日枢轴、斐波那契水平、每日高点和低点等。

 

然而，这些非常常用的分析类型都没有处理为什么价格 在特定价格水平上表现的核心问题。

 

当价格接近关键水平时，可以预期会发生不同的情况;在关键水平上，价格可能会反转，它可能会很快回撤并突破该水平，它可能会突破该水平，或者它可能会假突破（又名假跌）。

 

订单流分析 为关键水平提供了可靠的定义，但还有一个非常独特的方面，那就是该水平的阻力可能有多强。

 

在我们进一步讨论之前，我们必须了解价格变化背后的概念是什么。价格波动是因为买方需求量与卖方供应量之间的不平衡。这就是交易所确定下一个报价报价的方式。这适用于每个市场，包括股票、期货、期权、商品、债券和外汇货币。

 

 

 

 

什么是订单流？

 

订单流定义了在特定价格水平上等待执行的订单数量。

 

虽然价格在非常强劲的反弹中上涨，但我们可以肯定的是，它最终会在某个地方停止。反弹之所以发生，是因为愿意买入的交易者多于交易者愿意卖出的交易者。这造成了买卖双方之间的不平衡。而有更多的买家要求供应，因此价格上涨。最终，买家势头将结束，价格将被推高到卖家多于买家的水平。这种由卖家多于买家造成的新失衡将推动价格下跌。

 

这个简单的场景就是市场在宏观和微观层面上发生的事情。这就是价格变动区间或反转的本质。

 

当您查看移动价格图表并将其解释为放置在不同价格水平上的力平衡时。

 

这就像事件发生后在图表上看到的那样简单明了。但是，如果您能以相对不错的准确性预测即将到来的价格水平呢？

 

如果您能事先知道相反的订单流将在未来的时间和价格等待的位置，会怎么样？如果您可以确定，您将确切地知道在哪里进行入场以及确切地退出交易。

 

订单流分析是一种独特的交易分析概念，可以帮助您确定地预测未来价格水平的订单不平衡。这可以让您更精确、更有信心地进入市场。

 

成交量柱在您的外汇平台上代表什么

 

在大多数金融市场中，订单流是在特定价格水平上等待的订单的累积。它是订单数量和规模的组合。

 

外汇的情况则不同。没有交易者可以依赖的可靠交易量数据。

 

外汇市场是一个去中心化的市场，没有交易所负责管理这个市场。其他市场，如证券交易所、期货市场和商品市场，有一个管理各自市场的中心化交易所。因此，这些其他市场可以提供订单流的磁带。这也称为二级数据馈送。第二级数据馈送是未来订单等待的地方，订单数量是等待高于和低于当前市场价格的未来价格。

 

如果您交易期货、股票或商品，那么二级信息可能是您分析的非常有用的图形。

 

但正如我们所提到的，在外汇货币交易中，没有可靠的 2 级提要，因为每个经纪商都连接到有限的提要聚合。这些信息分布在大量银行之间，每家银行都与其他银行打交道。如果您确实找到了外汇的 2 级提要，请注意，任何其他提要都可能截然不同。

 

外汇交易量数据

 

外汇经纪商提供了一个称为交易量的指标。在外汇交易中，交易量无法提供真实的订单数量。它只能显示即时报价计数，即在特定经纪商处广播的交易数量。在大多数外汇平台中，交易量是累积的分时计数，并且它不提供价格高于和低于市场的价格轴上的订单，正如您在股票的第 2 级中可以找到的那样。

 

因此，在外汇中，您必须通过分析图表模式来分析并找出等待的订单流在哪里。

 

什么是外汇交易中的订单流？

 

如果你已经读到这里，我们希望你现在没有被吓倒。你不应该这样做，因为订单流分析确实是一个非常简单的概念。

 

订单流分析实际上只是一种非常简单的图表阅读方法。

 

为了更容易理解，它也被称为供需分析。此分析依赖于以下假设：在订单流中可以找到未来的不平衡。

 

交易订单流基本上是看最近，市场中出现重大决定的地方，即以显着的方式下跌或反弹。这意味着要关注价格出现强劲波动的地方。

 

简单地在图表上寻找大动作是用肉眼最容易发现的事情。

 

这是要理解订单流的核心概念，当然，它的意义远不止于此。简单来说，就是阅读图表的历史，以了解买家和卖家所在位置的故事。

 

交易订单流不涉及任何指标。这是一张裸露的干净图表，绘制了水平水平。这是分析价格行为的最干净、最简单的形式。

 

话虽如此，流程也可以作为您可以与之结合的任何交易技术的补充。它可以与任何风格的分析配对，因为它将为您提供一层价格推理，您可以将其与动量或基本推理标准差等内容放在一起。