订单流交易策略：成功的 3 个基本技巧 EBC交易老鸟拿手本领

交易策略以各种方式用于金融市场。订单流交易就是这样一种在交易者中越来越受欢迎的策略。订单流交易不是仅仅依靠技术指标或图表模式，而是侧重于检查市场上的实际订单。

 

交易机会可以被识别出来，并且对订单流动态有深刻理解的交易者可以进行有利可图的交易。我们将在这篇博客中探讨订单流交易的概念、如何使用订单流交易策略、订单流分析中使用的工具以及一些众所周知的订单流交易策略，如足迹模式和交易不平衡。

 

什么是订单流交易？

 

订单流交易是一种基于对市场中买入和卖出订单流的分析来做出交易决策的策略。分析所下的订单、订单数量以及它们如何与当前市场深度相互作用都是此过程的一部分。

 

供需失衡可能会产生交易机会，这可以通过仔细检查订单流来发现，交易者用它来评估市场情绪。

 

与依赖于指标和价格模式的传统技术分析相比，订单流交易策略更强调市场参与者实时发生的行为。它考虑了买家和卖家的侵略性、订单履行速度以及在不同价位下可获得的流动性等因素。

 

如何使用订单流交易策略进行交易？

 

使用订单流策略进行交易需要彻底掌握市场动态以及破译订单流呈现的数据的能力。在将订单流交易策略付诸实践时，请记住以下步骤：

 

1. 实时数据分析：为了有效地使用订单流，交易者必须能够访问实时市场数据。除了价格和交易量信息外，还包括市场深度信息，它显示不同价格点的买入和卖出订单。利用这些信息，交易者可以评估市场供需动态。

 

2. 发现关键水平：订单流交易者经常专注于发现关键支撑位和阻力位，其中可能会对大量买入或卖出订单进行分组。这些水平可能成为市场转折点并提供交易机会。

 

3. 密切关注流动性失衡：订单流交易者密切关注流动性失衡，当特定价格水平的买卖压力之间存在显着不匹配时，就会发生这种情况。根据这些失衡，市场可能即将逆转或突破。

 

4. 跟踪订单簿的动态：交易者可以通过研究订单簿来了解有关挂单买卖订单的更多信息。订单簿的修改，如增加或删除大量订单，可能是市场变化的迹象。

 

我们使用什么订单流交易工具

 

EBC交易专业人员经常依靠专门的设备和软件来有效地分析订单流交易策略并执行交易策略。以下是订单流交易中经常使用的一些工具：

 

1. DOM（市场深度）：除了订单簿外，DOM 还显示各种价格水平的买入价和卖出价。因此，交易者可以看到实时供需动态。

 

2. 足迹图：足迹图显示每个价格水平的交易量。交易者可以发现模式和不平衡，因为它们显示了不同价位的买卖压力水平。

 

3. 时间和销售额：时间和销售额数据提供市场上单笔交易的记录，显示每笔交易的价格、交易量和时间。市场参与者的速度和积极性由交易者使用这些数据来衡量。

 

4. 市场概况：市场概况以图形形式显示给定时间段内不同价格水平的交易量分布。它可以帮助交易者识别流动性高和低的地区，以及可视化市场结构。

 

 

订单流交易策略 – 足迹模式

 

流行的订单流交易策略包括足迹模式。它们用于定位可能的市场转折点。足迹图表显示每个价格水平的交易量，交易者可以通过检查形成的模式来了解市场情绪。

 

当某个价格水平的交易量显着增加但价格没有显着变化时，就会发生吸收模式，这是一种常见的足迹模式。这表明重要的买家或卖家正在积极吸收对方的订单，这表明潜在的逆转。

 

疲惫模式是另一种类型的足迹，当交易量突然增加和价格迅速变化时就会出现。这表明潜在的趋势逆转或短暂的回撤，因为市场正在耗尽买入或卖出能力。

 

订单流交易中的失衡

 

在特定价格水平上买入和卖出压力之间的显着差异称为订单流交易不平衡。这些不平衡可能表明潜在的交易机会。

 

例如，如果给定价格水平上有许多买单，但卖单很少，这可能表明供应不平衡，可能导致价格上涨。相反，如果买单多于卖单，则供应可能不平衡，这可能导致价格下跌。

 

交易者可以通过密切关注订单流失衡和定位供需失衡的区域来预测潜在的价格走势并适当地设置自己。

 

结论

 

订单流交易提供了对市场动态的独特观点，并提供了对市场参与者行为的深刻了解。交易者可以通过检查市场上的实际订单并了解供需失衡来找到有利可图的交易机会。

 

访问实时市场数据和专用工具（如 DOM、足迹图表、时间和销售数据以及市场概况）的能力是使用订单流进行交易的先决条件。交易专业人士可以通过密切观察订单流模式和不平衡来改善他们的决策。

 

值得注意的是，订单流交易不是一种万无一失的策略，需要专业知识、经验和持续学习。为了增加成功的可能易者应将订单流分析与其他类型的技术和基本面分析结合使用。在瞬息万变的金融市场中，交易者可以通过实践和对订单流交易策略的透彻理解来使用此策略来提高他们的交易业绩。