分析师乐观偏差
计算说明
以公司真实盈利水平为标杆, 通过
分析师盈利预测与公司真实盈余的比较判断分析师的乐观偏差 。参照 Jackson(
2005) 的方法, 分析师乐观偏差定义为:
变量说明
为分析师 j 在第 t 年对公司 i 每股收益的预测值;
为公司 i 在第 t
年的实际盈利水平;
为公司 i 在分析师发布盈利预测前一个交易日的收盘股价。
在第 t 年跟踪公司 i 的所有分析师中, 我们将 大于 0
的分析师的比例记为 Optimism。Optimism 越大, 则预测误差大于
0的分析师的比例越大, 分析师的乐观偏差越大。
参考文献
许年行, 江
轩宇, 伊志宏,等. 分析师利益冲突、乐观偏差与股价崩盘风险[J]. 经济研究,
2012(07):128-14
1.(被引量:540)
数据说明
数
据对象:全部A股2001-2021年数据
代码格式:使用Stata 14/15/
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结果说明
结果截图
各年数据量
描述性统计
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【乐
观偏差】上市公司分析师乐观偏差计算Stata代码(附2001-2023年结果)
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