【乐观偏差】上市公司分析师乐观偏差计算Stata代码（附2001-2022年结果）

分析师乐观偏差

计算说明

      以公司真实盈利水平为标杆， 通过
分析师盈利预测与公司真实盈余的比较判断分析师的乐观偏差 。参照 Jackson(
 2005) 的方法， 分析师乐观偏差定义为:  

变量说明

 为分析师 j 在第 t 年对公司 i 每股收益的预测值；
 为公司 i 在第 
t 年的实际盈利水平；
 为公司 i 在分析师发布盈利预测前一个交易日的收盘股价
。

      在第 t 年跟踪公司 i 的所有分析师中， 我们将  大于 
0 的分析师的比例记为 Optimism。Optimism 越大， 则预测误差大
于0的分析师的比例越大， 分析师的乐观偏差越大。  
参考文献

许年行, 
江轩宇, 伊志宏,等. 分析师利益冲突、乐观偏差与股价崩盘风险[J]. 经济研究
, 2012(07):128-14
1.（被引量：540）

数据说明

数据对象：全部A股2001-2022年数据
代码格式：使用Stata 14/15
/16打开

原贴地上市公司分析师乐观偏差(经管之家momingqimiao7)
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结果说明

结果截图

各年数据量

描述性统计

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