2000-2022年 上市公司-投资者情绪综合指数（最终数据、原始数据及构造说明）

投资者情绪综合指数是一个关键指标，用来衡量投资者情绪的变化。该指数通过综合反映公司基本面因素和投资者情绪子维度，为理解市场动态和企业表现提供了重要视角。投资者情绪不仅影响股票价格的波动，还对企业融资成本和投资决策产生深远影响。

投资者情绪综合指数的构建

投资者情绪综合指数的构建借鉴了Baker & Wurgler(2006)、靳光辉(2015)的研究，采用以下步骤：

1. 基本面因素：使用营业收入增长率、权益收益率、股票收益率、资产负债率、企业规模等变量，这些变量反映公司未来增长前景、风险以及信息不对称等基本面因素。
2. 投资者情绪子维度：包括企业的账面市值比、股票收益动量、托宾Q值及股票换手率。
3. 正交化处理：对基本面因素和投资者情绪子维度进行正交化处理，以消除多重共线性。
4. 主成分分析：利用正交化后的残差进行主成分分析，提取解释力度为85%的主成分因子。
5. 综合指数合成：将主成分因子合成投资者情绪综合指数。

数据资源内容

本数据资源提供了上市公司投资者情绪综合指数的详细数据，包括：

• 最终数据：投资者情绪综合指数
• 原始数据：用于构建指数的基础数据
• 构造说明：详细说明指数的构建方法和步骤

数据详情

数据名称

上市公司-投资者情绪综合指数

数据年份

2000-2022年

数据指标

数据集包括以下关键指标：

• code：数据记录的唯一标识符
• 证券代码：上市公司的股票代码
• year：数据记录的年份
• 行业代码：上市公司所属行业的代码
• 投资者情绪综合指数：衡量投资者情绪变化的综合指数
• 资产总计：企业的总资产
• 负债合计：企业的总负债
• 所有者权益合计：企业的股东权益
• 营业收入：企业的营业收入总额
• 净利润：企业的净利润
• 托宾Q值A：企业的市场价值与账面价值的比率
• 账面市值比A：企业的账面价值与市场价值的比率
• 考虑现金红利再投资的年个股回报率：考虑现金红利再投资的股票年回报率
• 年换手率流通股数：企业股票的年换手率
• 是否ST或PT：企业是否被特别处理（ST或PT）
• 上市日期：企业首次上市的日期
• 退市年份：企业退市的年份（如适用）

数据应用

这些数据可以应用于：

• 市场情绪分析：研究市场情绪对股票价格和交易量的影响。
• 企业融资策略：评估投资者情绪对企业融资成本的影响。
• 投资决策：为投资者提供市场情绪的参考，辅助投资决策。
• 学术研究：深入研究投资者情绪与企业表现的关系。

结语

本数据资源为研究者和决策者提供了深入分析上市公司投资者情绪的工具。

上市公司-投资者情绪综合指数（2000-2022年）

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