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上市公司股价崩盘风险数据:评估市场异常波动的关键指标
上市公司股价崩盘风险是指股票价格突然大幅下跌的可能性,这种风险可能由多种因素引起,如公司的财务状况、市场环境、政策变化和投资者情绪等。
股价崩盘风险的测算方式
本数据集参考了《管理世界》许年行老师和《中国工业经济》吴晓晖老师的研究方法,使用以下两个指标来度量股价崩盘风险:
- 负收益偏态系数(NCSKEW):反映股票收益分布的偏态情况,负偏态意味着较大的极端收益,通常与更高的崩盘风险相关。
- 股票收益上下波动比率(DUVOL):衡量股票收益波动的幅度,高波动性可能指示更高的崩盘风险。
数据集内容
本数据集提供了2000-2022年间上市公司股价崩盘风险的相关数据,包含52234个样本。
相关数据指标
- stkcd、证券代码:上市公司的唯一标识符。
- year、年份:数据记录的具体年份。
- NCSKEW、DUVOL:股价崩盘风险的度量指标。
- Crash:股价崩盘事件的标识。
- Ret:股票收益率。
- Sigma:股票收益的标准差,反映风险的大小。
- 交易周份、周个股交易金额、周个股流通市值、周个股总市值:交易周的相关数据。
- 周交易天数:计算周期内的实际交易天数。
- 考虑现金红利再投资的周个股回报率:经现金红利再投资调整的回报率。
- 市场类型:股票所属的市场类型。
- 周市场交易总股数、周市场交易总金额:市场整体的交易数据。
- 周市场回报率:使用不同方法计算的市场回报率,包括等权平均法和流通市值加权平均法。
- 计算周市场回报率的有效公司数量:参与市场回报率计算的公司数量。
- 周市场流通市值、周市场总市值:市场整体的市值数据。
数据应用价值
股价崩盘风险数据对于以下领域具有重要的应用价值:
- 投资风险管理:帮助投资者识别和管理投资组合中的潜在崩盘风险。
- 企业财务策略:指导企业制定风险控制和财务稳健性策略。
- 市场监管:支持监管机构监测市场波动,预防系统性风险。
- 学术研究:为研究者提供分析股价崩盘风险与公司、市场因素关系的数据基础。
结语
上市公司股价崩盘风险数据集为评估和理解股票市场异常波动的可能性提供了重要的量化指标。通过这些数据,可以更深入地了解市场的风险状况,为相关决策提供支持。