求助：Python 股价崩盘风险指标

最新推荐文章于 2024-05-13 10:10:42 发布

HUST_王耶东站

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文章标签： python tushare pandas

本文链接：https://blog.csdn.net/HUST_Yerdon/article/details/117926536

版权

博主尝试根据财会论文的变量设计股价崩盘风险指标，通过指数模型得到残差，计算下跌和上涨波动率的比值。遇到两大数据难题：1. 个股红利再投资收益率的计算；2. 每周全A股流通市值加权收益率的获取。寻求代码实现或数据来源。

摘要由CSDN通过智能技术生成

摘要

小萌新根据前人文章设计了一个计算股价崩盘风险指标的方法，可惜第一步就错了。

文中代码块注释掉的3行，反正不超过5行，还缺乏两个数据。

跪求大佬提供两个数据的算法或者来源。

计算依据：财会论文变量 | 股价崩盘风险_财会程序猿的笔记的博客-CSDN博客

首先通过以下扩展指数模型回归得到残差刻画上市公司的股价崩盘事件

对于每个公司-年度:

1.首先定义特质收益率小于均值的周为下跌周，特质收益率高于均值的周为上涨周
2.分别计算出下跌周和上涨周特质收益率的标准差，得出下跌波动率和上涨波动率
3.以下跌波动率除以上涨波动率并取自然对数
即得到每一个公司-年度样本的DUVOL指标，DUVOL的值越大，股价崩盘风险越高
————————————————
版权声明：本文为CSDN博主「财会程序猿的笔记」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接：https://blog.csdn.net/weixin_47172744/article/details/107890051

导包

import tushare as ts    # 获取财经数据
import pandas as pd    # tushare的数据是以dataframe存储的
import os
from tqdm import *    # 进度条
import statsmodels.api as sm    # 回归分析
import math    # 对数计算

获取全A股股票代码

def ts_all():
    path = ''    # 自己的输出文件夹
    pro = ts.pro_api()    # 求一个高分token，QAQ
    data = pro.stock_basic(exchange='', list_status='',
                           fields='ts_code,symbol,name')
    data.to_csv(path+'all_data.csv')    # 输出一下留作后用
    return data