C C++最全本质矩阵svd分解_奇异值分解, 这一篇就够了，C C++音频面试

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选自machinelearningmastery

作者：Jason Brownlee

本文转自机器之心(nearhuman2014)

奇异值分解(SVD)可能是最著名和使用最广泛的矩阵分解方法。所有矩阵都有一种 SVD 方法，这使得其比特征分解(eigendecomposition)等其它方法更加稳定。因此，这种方法在很多应用中都有应用，包括压缩、去噪、数据压缩。

在这份教程中，你将了解用于将矩阵分解成其组成元素的奇异值分解方法。

在完成本教程后，你将了解：

• 奇异值分解是什么以及涉及什么
• 如何计算 SVD 以及如何根据 SVD 元素重建矩形和方形矩阵
• 如何使用 SVD 计算伪逆和执行降维

那就开始吧！

教程概览

本教程分为 5 部分，依次为：

1. 奇异值分解

2. 计算奇异值分解

3. 根据 SVD 重建矩阵

4. 用于伪逆的 SVD

5. 用于降维的 SVD

奇异值分解

奇异值分解(SVD)是一种用于将矩阵归约成其组成部分的矩阵分解方法，以使后面的某些矩阵计算更简单。

为了说明简单，我们将关注用于实数值矩阵的 SVD，而会忽略复数矩阵的情况。

其中 A 是我们希望分解的 n×m 的实矩阵，U 是一个 m×m 矩阵，Sigma(通常用大写的希腊字母 ∑表示)是一个 m×n 的对角矩阵，V^T 是一个 n×n 矩阵的转置，其中 T 是上标。奇异值分解是线性代数的一个亮点。

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