Gibbs采样原理与代码实战案例讲解

1. 背景介绍

1.1 蒙特卡洛方法

蒙特卡洛方法是一种随机模拟方法，广泛应用于科学和工程领域。其基本思想是通过随机抽样来估计问题的解。例如，要计算一个不规则图形的面积，可以将图形放在一个正方形内，然后随机生成大量点，落在图形内的点的比例就可以用来估计图形的面积。

1.2 马尔可夫链蒙特卡洛方法

马尔可夫链蒙特卡洛方法 (MCMC) 是一种特殊的蒙特卡洛方法，它利用马尔可夫链来生成样本。马尔可夫链是一个随机过程，其中每个状态的概率分布只取决于前一个状态。MCMC方法通过构建一个马尔可夫链，使其平稳分布等于目标分布，从而实现从目标分布中抽取样本。

1.3 Gibbs采样

Gibbs采样是一种MCMC方法，它适用于多维分布的抽样。其基本思想是每次只更新一个变量，而保持其他变量不变，通过迭代更新所有变量，最终得到符合目标分布的样本。

2. 核心概念与联系

2.1 条件概率

条件概率是指在已知某些事件发生的条件下，另一个事件发生的概率。例如，假设事件A是“今天下雨”，事件B是“我带伞”，则P(B|A)表示在已知今天下雨的情况下，我带伞的概率。