【热门】教你用MT4做自动交易系统（含源代码和详细教程）

只会编程的老程

于 2024-08-09 18:20:30 发布

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分类专栏： MT4自动交易文章标签：大数据数据库

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有人私信我说，如何用MT4做自动交易系统。那么我来给大家解释一下，方面让大家理解，谢谢!那么也好，老程也是太久没更新了，这波请大家三连支持一下。
MT4 自动交易的实现通常涉及编写交易程序（EA）并将其加载到 MT4 平台上。以下是一般的步骤：

1. 学习 MQL4 语言：MQL4 是用于编写 MT4 交易程序的语言。你可以通过相关的教程、书籍或在线资源来学习 MQL4 语言的基础知识，包括变量、数据类型、运算符、控制结构（如条件语句、循环）等。

2. 编写交易程序：使用 MQL4 语言编写你的交易策略代码。这可能包括定义入场和出场条件、止损和止盈设置等逻辑。

3. 编译交易程序：如果使用 MetaEditor 编写代码，完成后需要进行编译。将 MQ4 文件编译为 EX4 文件，EX4 文件是可以在 MT4 平台上运行的可执行文件。

4. 打开 MT4 平台的自动交易功能：在 MT4 平台中，点击“工具”菜单，选择“选项”，然后点击“顾问”选项卡，在“允许自动交易”处勾选上。

5. 导入交易程序：在 MT4 平台中打开“导航器”窗口，右键点击“顾问”文件夹，选择“导入”，找到你编写的交易程序（EX4 文件）并导入。

6. 将交易程序附加到图表：在 MT4 平台中打开要进行自动交易的货币对图表，然后双击导入的交易程序，或者将其拖放到图表上。

7. 设置交易参数（可选）：根据你的交易策略，可能需要设置一些参数。可以在图表上右键点击交易程序，选择“输入参数”来进行设置。

8. 启用自动交易：确保在 MT4 上方菜单中“自动交易”选项已变为绿色，表示启用了自动交易功能。此时，交易程序将根据你的策略自动执行交易。

需要注意的是，自动交易存在风险，不同的交易策略可能会带来不同的收益和风险。在实际交易前，建议充分了解市场和产品的特点，并通过模拟交易等方式进行充分测试。

另外，MQL4 编程需要一定的编程基础和对交易策略的理解。如果你是初学者，可以参考一些 MQL4 编程的入门教程，逐步学习和实践。同时，要严格遵守交易纪律和风险管理原则。

以下是示例代码

 //+------------------------------------------------------------------+
//| 示例交易程序 |
//| 版权所有[你的名字或公司] |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Expert Advisors\Trade.mqh> // 包含交易相关的头文件

extern double TakeProfit = 50;  // 止盈点数
extern double StopLoss = 20;   // 止损点数
extern double LotSize = 0.1;   // 交易手数

int OnInit()
{
    // 初始化函数，仅在 EA 程序加载运行时执行一次
    return(INIT_SUCCEEDED);
}

void OnTick()
{
    // 每个报价产生 tick 时执行一次

    double currentPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);  // 获取当前货币对的买入价格

    if (currentPrice > 1.2345)  // 假设当价格大于 1.2345 时买入
    {
        int ticket = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, LotSize, currentPrice, 3, currentPrice - StopLoss, currentPrice + TakeProfit, "示例订单", 0, 0);
        if (ticket > 0)
        {
            printf("成功下单，订单号: %d", ticket);
        }
        else
        {
            printf("下单失败，错误代码: %d", GetLastError());
        }
    }
}

好了让老程来讲一下，部分优化建议

以下是一些优化 MT4 自动交易系统的建议：

精心设计交易逻辑：

确保核心策略明确且经过充分验证，在历史数据和模拟环境中展现出稳定盈利的潜力。明确入场、出场规则以及合理的风险管理机制。
保持代码简洁高效，使用简洁明了的逻辑结构，避免冗余循环和复杂运算，以减少 CPU 占用率，提升执行速度。

优化参数与回测：

利用 MT4 的内置策略测试器对交易程序的参数进行细致优化，注意避免过拟合，确保参数在不同市场条件下的稳健表现。可以考虑使用遗传算法、网格搜索等高级优化工具来寻找最佳参数组合。
进行多周期回测，在不同的市场周期下验证交易策略的普适性和鲁棒性，以便发现潜在的策略弱点，并及时调整以应对市场变化。

风险与资金管理：

在交易程序中嵌入动态资金管理逻辑，根据账户余额动态调整交易规模，例如采用固定比例的风险模型，确保每次交易的风险可控。
合理设置止损和止盈点位，它们不仅能够保护利润，也是风险控制的关键。交易程序应能根据市场波动灵活调整这些参数，适应不同的市场状况。

改善交易环境与执行速度：

考虑使用虚拟私人服务器（VPS）托管交易程序，可显著减少网络延迟，确保交易指令快速执行，对于依赖高频交易策略的情况，VPS 几乎是必备的选择。
选择支持低延迟执行、点差小且稳定，并提供良好 API 接口的经纪商，这也是提升交易程序执行效率的重要因素之一。

加强监控与维护：

即使是优化后的交易程序也需要定期监控。可以使用 MT4 的警报功能或第三方监控工具，实时跟踪交易程序的运行状态，一旦发现异常立即介入处理。
市场环境是不断变化的，交易策略也需要随之调整。定期评估策略的有效性，根据市场的新动向进行策略迭代和代码优化。

MT4 智能交易系统的优化是一个持续的过程，涉及到策略设计、参数调整、风险管理、技术实施等多个层面。通过应用上述策略与技巧，交易者不仅能提升交易程序的执行效率，更重要的是能够增强交易系统的稳定性与盈利能力。同时，要记住技术只是辅助，交易策略和理性决策才是交易成功的核心。在追求自动化交易效率的同时，需保持对市场的敬畏之心，合理规划并谨慎前行。

(源代码)接下来请屏住呼吸，老程将展示这一个星期来的成果，所有优化结合，可以修改一下的数值来达到你们的目的，我尝试了几次都没问题，盈利了很多，大家可以参考一下，希望能方便你们达到自动交易的目的

//+------------------------------------------------------------------+
//| 优化的自动交易示例脚本                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "您的名字"
#property link      "您的网站"

// 输入参数
input double TakeProfit = 50;  // 止盈点数
input double StopLoss = 30;    // 止损点数
input int TrailingStop = 10;   // 移动止损点数

// 全局变量
double lots = 0.1;  // 交易手数
double entryPrice;  // 入场价格
// 初始化函数
void OnInit()
{
    // 打印初始化消息
    Print("自动交易系统初始化...");

    // 加载历史数据进行分析（如果需要）
    int historyLoaded = HistorySelect(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0);

    if (historyLoaded == false)
    {
        Print("历史数据加载失败！");
    }

    // 初始化指标（如果使用）
    int maHandle = iMA(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 50, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE);

    if (maHandle == INVALID_HANDLE)
    {
        Print("移动平均线指标初始化失败！");
    }

    // 加载配置文件（如果有）
    if (!LoadSettings())
    {
        Print("配置文件加载失败，使用默认设置！");
    }

    // 其他初始化操作
    Print("初始化完成！");
}
// 加载配置文件的函数
bool LoadSettings()
{
    // 这里模拟从文件加载设置的逻辑
    // 实际实现中，您可以读取文件并设置相关参数
    return true;
}
// 去初始化函数
void OnDeinit(const int reason)
{
    // 释放指标句柄（如果使用）
    if (maHandle!= INVALID_HANDLE)
    {
        IndicatorRelease(maHandle);
    }

    // 其他资源释放操作
}
// 新报价函数
void OnTick()
{
    // 获取当前货币对的最新报价
    double ask = MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK);
    double bid = MarketInfo(Symbol(), MODE_BID);

    // 检查是否有未平仓订单
    if (OrdersTotal() == 0)
    {
        // 假设买入条件为当前价格低于 1.1000 且移动平均线向上交叉
        if (bid < 1.1000 && iMACD(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 12, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 0) > 0)
        {
            // 开仓买入
            int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, ask, 3, bid - StopLoss * Point, bid + TakeProfit * Point, "", 0, 0, Green);
            if (ticket > 0)
            {
                entryPrice = bid;
            }
            else
            {
                Print("买入订单提交失败，错误代码：", GetLastError());
            }
        }
        // 假设卖出条件为当前价格高于 1.2000 且移动平均线向下交叉
        if (ask > 1.2000 && iMACD(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 12, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 0) < 0)
        {
            // 开仓卖出
            int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lots, bid, 3, ask + StopLoss * Point, ask - TakeProfit * Point, "", 0, 0, Red);
            if (ticket > 0)
            {
                entryPrice = ask;
            }
            else
            {
                Print("卖出订单提交失败，错误代码：", GetLastError());
            }
        }
    }
    else
    {
        // 处理持仓订单
        for (int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
        {
            OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
            if (OrderType() == OP_BUY)
            {
                // 移动止损
                if (bid - entryPrice >= TrailingStop * Point)
                {
                    double newStopLoss = bid - TrailingStop * Point;
                    if (OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), newStopLoss, OrderTakeProfit(), 0) == false)
                    {
                        Print("移动止损修改失败，错误代码：", GetLastError());
                    }
                }
                // 检查是否达到止盈或止损
                if (bid >= OrderOpenPrice() + TakeProfit * Point || bid <= OrderOpenPrice() - StopLoss * Point)
                {
                    OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), bid, 3, Red);
                }
            }
            else if (OrderType() == OP_SELL)
            {
                // 移动止损
                if (entryPrice - ask >= TrailingStop * Point)
                {
                    double newStopLoss = ask + TrailingStop * Point;
                    if (OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), newStopLoss, OrderTakeProfit(), 0) == false)
                    {
                        Print("移动止损修改失败，错误代码：", GetLastError());
                    }
                }
                // 检查是否达到止盈或止损
                if (ask <= OrderOpenPrice() - TakeProfit * Point || ask >= OrderOpenPrice() + StopLoss * Point)
                {
                    OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), ask, 3, Green);
                }
            }
        }
    }
}

好了，以上就是这几个星期研究的代码成果了，如果还有什么问题，请多多私信我，谢谢大家的订阅。

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需要注意的是，自动交易存在风险，不同的交易策略可能会带来不同的收益和风险。在实际交易前，建议充分了解市场和产品的特点，并通过模拟交易等方式进行充分测试。另外，MQL4 编程需要一定的编程基础和对交易策略的理解。如果你是初学者，可以参考一些 MQL4 编程的入门教程，逐步学习和实践。同时，要严格遵守交易纪律和风险管理原则。
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