CThostFtdcDepthMarketDataField 结构体中字段的分类

创作声明：包含 AI 辅助创作

以下是对 CThostFtdcDepthMarketDataField 结构体字段的精细化分类及每个字段的可能取值范围：

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1. 基础信息类

描述：合约及交易所的基础标识信息。

• TradingDay（交易日）
  值：日期格式，如 "20231010"
• ExchangeID（交易所代码）
  值："CFFEX"（中金所）、"SHFE"（上期所）、"DCE"（大商所）、"CZCE"（郑商所）、"INE"（能源中心）
• InstrumentID（合约代码）
  值：交易所定义的合约编码，如 "IC2303"（中证500股指期货）、"rb2305"（螺纹钢）
• ExchangeInstID（交易所合约代码）
  值：交易所内部合约编码，如 "IF2303"

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2. 时间戳类

描述：行情更新的时间信息。

• UpdateTime（最后修改时间）
  值：时间格式，如 "14:30:00"
• UpdateMillisec（最后修改毫秒）
  值：0-999 的整数
• ActionDay（业务日期）
  值：日期格式，可能与交易日不同（如夜市交易）。

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3. 实时价格类

描述：当前交易时段内的实时价格数据。

• LastPrice（最新价）
  值：最新成交价，如 5000.0
• OpenPrice（今开盘价）
  值：当日开盘价
• HighestPrice（最高价）
  值：当日最高成交价
• LowestPrice（最低价）
  值：当日最低成交价
• ClosePrice（今收盘价）
  值：当日收盘价（盘中可能为0）

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4. 历史参考数据类

描述：前一日或历史参考数据。

• PreSettlementPrice（上次结算价）
  值：前一日结算价
• PreClosePrice（昨收盘价）
  值：前一日收盘价
• PreOpenInterest（昨持仓量）
  值：前一日持仓量（单位：手）
• PreDelta（昨虚实度）
  值：期权前一日虚实度（如 0.5）

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5. 当日结算与价格限制类

描述：当日结算价及价格波动限制。

• SettlementPrice（本次结算价）
  值：当日结算价（盘后公布）
• UpperLimitPrice（涨停板价）
  值：当日涨停价
• LowerLimitPrice（跌停板价）
  值：当日跌停价

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6. 成交量与持仓类

描述：成交及持仓量统计。

• Volume（成交量）
  值：当日累计成交量（单位：手）
• Turnover（成交金额）
  值：当日累计成交金额（单位：元）
• OpenInterest（持仓量）
  值：当前持仓量（单位：手）

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7. 买卖盘档位数据类

描述：买卖方向的五档报价及量。

• **BidPrice1_{5**（申买价1}5档）
  值：买方向价格，如 BidPrice1=5000.0
• **BidVolume1_{5**（申买量1}5档）
  值：买方向挂单量
• **AskPrice1_{5**（申卖价1}5档）
  值：卖方向价格
• **AskVolume1_{5**（申卖量1}5档）
  值：卖方向挂单量

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8. 衍生指标类

描述：通过计算得出的衍生指标。

• AveragePrice（当日均价）
  值：成交量加权均价
• CurrDelta（今虚实度）
  值：期权当前虚实度（如 0.6）

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9. 价格带类

描述：市场波动性保护机制相关的价格区间。

• BandingUpperPrice（上带价）
  值：波动性保护的上限价格
• BandingLowerPrice（下带价）
  值：波动性保护的下限价格

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10. 保留字段类

描述：旧版本遗留的无效字段。

• reserve1（旧合约代码）
  值：已弃用，通常为空或与 InstrumentID 重复
• reserve2（旧交易所合约代码）
  值：已弃用，通常为空或与 ExchangeInstID 重复

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分类逻辑说明

1. 基础信息类：合约和交易所的核心标识字段，用于唯一确定标的。
2. 时间戳类：行情更新的时间精确到毫秒，用于时序分析。
3. 实时价格类：反映当前交易时段内的价格波动。
4. 历史参考数据类：提供前一交易日数据，用于计算涨跌幅和持仓变化。
5. 当日结算与价格限制类：风险控制相关的关键价格阈值。
6. 成交量与持仓类：衡量市场活跃度和资金流向。
7. 买卖盘档位数据类：展示市场深度，反映供需关系。
8. 衍生指标类：通过算法生成的辅助分析指标。
9. 价格带类：交易所用于控制异常波动的机制。
10. 保留字段类：兼容旧版本的冗余字段。