基于自回归差分移动平均模型时间序列预测matlab程序

基于自回归差分移动平均模型时间序列预测matlab程序
可解决非平稳数据
可实现+多步预测+对未来的数据实现预测+评价指标包括mae+mape+rmse+r2

基于 自回归差分移动平均模型（ARIMA, AutoRegressive Integrated Moving Average） 的时间序列预测 MATLAB 程序。ARIMA 模型广泛应用于时间序列分析和预测，适用于具有趋势和季节性的时间序列数据。

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程序说明

1. ARIMA 模型简介：

   • ARIMA(p, d, q) 模型由三部分组成：
     • p：自回归项的阶数。
     • d：差分次数（使序列平稳）。
     • q：移动平均项的阶数。
   • 该模型适用于非平稳时间序列数据的预测。

2. 程序功能：

   • 使用 MATLAB 的 arima 函数构建 ARIMA 模型。
   • 对给定的时间序列进行拟合和预测。
   • 可视化原始数据与预测结果。

3. 适用场景：

   • 股票价格预测。
   • 销售额预测。
   • 气象数据预测等。

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MATLAB 代码

% 基于 ARIMA 模型的时间序列预测
clc;
clear;

%% 参数定义
% 示例时间序列数据（可以替换为实际数据）
data = [100, 105, 110, 115, 120, 128, 135, 142, 150, 160, ...
        170, 180, 190, 200, 210, 225, 240, 255, 270, 285];

% 数据分割
trainRatio = 0.8; % 训练集比例
n = length(data);
trainData = data(1:floor(n * trainRatio)); % 训练集
testData = data(floor(n * trainRatio)+1:end); % 测试集

% ARIMA 模型参数
p = 1; % 自回归阶数
d = 1; % 差分次数
q = 1; % 移动平均阶数

%% 构建 ARIMA 模型
model = arima(p, d, q); % 定义 ARIMA 模型
fitModel = estimate(model, trainData'); % 拟合模型

%% 预测
numSteps = length(testData); % 预测步数
[forecast, forecastCI] = forecast(fitModel, numSteps, 'Y0', trainData');

%% 绘图
figure;
plot(1:n, data, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot((floor(n * trainRatio)+1):n, forecast, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
plot((floor(n * trainRatio)+1):n, forecastCI(:, 1), 'k:', 'LineWidth', 1);
plot((floor(n * trainRatio)+1):n, forecastCI(:, 2), 'k:', 'LineWidth', 1);
xlabel('时间');
ylabel('值');
title('ARIMA 时间序列预测');
legend('原始数据', '预测值', '预测置信区间');
grid on;

%% 输出结果
disp('预测值:');
disp(forecast');
disp('真实值:');
disp(testData');
disp('预测误差:');
disp(mean(abs(forecast' - testData)));

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代码说明

1. 时间序列数据：

   • 示例中使用了一个简单的递增序列作为时间序列数据，用户可以替换为实际数据（如股票价格、销售额等）。

2. 模型构建：

   • 使用 arima 函数定义 ARIMA 模型。
   • 使用 estimate 函数对训练数据进行模型拟合。

3. 预测：

   • 使用 forecast 函数生成未来若干步的预测值。
   • 同时返回预测值的置信区间。

4. 可视化：

   • 绘制原始数据、预测值和置信区间。
   • 通过对比预测值和真实值评估模型性能。

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示例输出

运行代码后，将显示如下内容：

1. 原始时间序列数据与预测值的对比图。
2. 预测值及其置信区间。
3. 平均绝对误差（MAE），用于评估预测精度。

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注意事项

1. 参数选择：

   • ARIMA 模型的关键是选择合适的 (p, d, q) 参数。
   • 可以使用 ACF 和 PACF 图辅助确定 p 和 q，通过单位根检验确定 d。

2. 数据预处理：

   • 如果时间序列存在明显的季节性，可以扩展为 SARIMA（季节性 ARIMA）模型。
   • 对于非平稳数据，可以通过差分使其平稳。

3. 扩展应用：

   • 结合外部变量（如天气、节假日）构建 ARIMAX 模型。
   • 应用于多维时间序列预测（如 VAR 模型）。