VAE 的前世今生：从最大似然估计到 EM 再到 VAE

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变分自编码器（VAE）是当下最流行的生成模型系列之一，它可以被用来刻画数据的分布。经典的期望最大化（EM）算法旨在学习具有隐变量的模型。本质上，VAE 和 EM 都会迭代式地优化证据下界（ELBO），从而最大化观测数据的似然。本文旨在为  VAE 和 EM 提供一种统一的视角，让具有机器学习应用经验但缺乏统计学背景的读者最快地理解 EM 和 VAE。

论文链接（已收录于AI open）：https://www.aminer.cn/pub/6180f4ee6750f8536d09ba5b

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引言

我们往往假设采样自某种底层分布的数据是独立同分布的。如果数据分布已知，我们可以利用它生成新的数据。实际上，我们的主要目标找到一个参数为的分布能够最好地拟合。最大似然估计（MLE）是最自然的衡量拟合性能标准，它能够最大化观测到的数据被生成的概率。

对数据的了解使我们可以采用具有隐变量 z 的模型来近似数据分布，此时只有联合分布被显式定义。我们感兴趣的边缘似然包含在 z 上的积分。图像等高维数据需要使用复杂的基于深度学习的模型，此时积分是没有解析形式，因此难以计算其积分。这正是变分推断（VI）方法（例如，VAE）旨在解决的问题。

ELBO 是边缘似然函数对数的下界，我们通过引入一个额外的分布来构造 ELBO。与后验概率越接近，则证据下界越严格。

EM 算法和 VAE 都会迭代式地优化 ELBO。具体而言，它们会交替地从和 θ 上优化 ELBO，直至收敛。区别之处在于，EM 在每一步中都会进行完美的优化，而为更加复杂的模型（例如，神经网络）设计的 VAE 通过某些近似方法执行一个梯度步。在本文中，我们将详细介绍这两种方法之间的异同之处。

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最大似然估计

我们对满足分布的数据建模，其中 θ 是模型的参数，x 为观测到的变量，z 为隐变量。对于独立同分布的观测数据，我们要计算参数的最大似然估计：

其中，为 X 的边缘似然（即「证据」）。通常而言，我们计算「证据」的对数来处理独立同分布的数据：

这样一来，完整的对数似然可以被分解为每个数据点的对数似然之和。在本文接下来的部分中，我们在分析中只考虑一个数据点的对数似然，然而仍然会在算法描述中考虑多个数据点。

图 1：基于高斯函数的三种不同 MLE 复杂度的模型

实际上， MLE 的难度会因模型的复杂度有很大的差别。在这里，我们模型的复杂度由简单到复杂分为三个等级：

（1）等式具有封闭解。在这种情况下，我们计算每个驻点上的似然，并求最大值。然而，当隐变量 z 存在时，包含对 z 的积分，通常使上述等式没有封闭解。

（2）给定，可以估计边缘似然，因此 也易于计算。这种情况下，利用自动微分工具（例如，Tensorflow、Ptroech）运行梯度法

是最流行、最直接的方法。迭代地最大化 ELBO 的 EM 算法主要就是针对这个复杂度等级中的各种场景设计的，EM 算法通常是鲁棒的，可以很快收敛。

（3）边缘似然无法被估计，因此难以计算。在深度学习时代，这种情况经常发生，此时我们通过神经网络对和建模。VAE 主要针对的就是此类问题。

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证据下界（ELBO）

ELBO 是本文最核心的概念之一，它是的下界。我们通过引入一个额外的隐变量空间 Z 上的的分布来构建 ELBO。可以是任意选择的分布，但它会议影响 ELBO 的严格程度。

令观测数据点为 x，我们可以通过分解推导出 ELBO：

其中，衡量了和隐变量的后验概率之间的相似度。

此外，我们还可以基于 Jensen 不等式推导出 ELBO：

请注意，ELBO 可以被进一步分解为下面的形式：

ELBO 为我们提供了一种找到最大似然，或近似最大似然的新方法：

公式（5）解释了 ELBO 如何最大化似然。公式（6）说明，我们可以从简单的分布族中挑选，从而近似似然，同时保证了 ELBO 易于计算。

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期望最大算法

EM 算法已经被成功地用来学习许多著名的模型（例如，高斯混合算法——GMM 和隐马尔科夫模型 HMM），它被视为 20 世纪最重要的算法之一。EM 算法是针对的坐标上升算法。

（E 步）首先，我们固定 θ，在上优化。由公式（2）我们可以得出：

对于给定的 θ，我们将令 ELBO 最大化的定义为：

（M 步）接下来，我们固定，在 θ 上优化 ELBO。假设当前的旧参数为，我们将代入，目标是找到：

我们可以将公式（3）分解为：

其中，为分布 p 的熵。我们定义：

则最优的新参数

以上的 E 步和 M 步会迭代重复直至收敛。整体的算法流程如下：

相较于梯度法，EM 算法的优点在于其单调收敛性、低计算开销，它在一些重要的模型上有出色的性能。EM 算法天然地满足概率约束。然而，EM 算法要求后验概率易于计算，且容易计算最大值。然而，上述要求对于复杂模型是十分苛刻的。

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变分 EM、MCEM、 Generalized EM

• 若难以计算，则无法估计后验概率。变分 EM 是一种替代方案，它通过一个简单的分布替换后验概率。例如，在平均场方法中，每个维度上的分量都是独立的，即：

• 若无法被简化为解析形式，我们可以进行蒙特卡洛近似，即 MCEM 算法：

其中，采样自

• 当我们无法直接得到的最大值时，Generalized EM 会转而执行一个能够提升 ELBO 的步骤（例如，梯度步）。
  

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变分自编码器

假设某个模型满足以下要求：

其中，Decoder 编码器为神经网络。那么估计这种模型的参数是图 1 中最困难的情况。由于神经网络的存在，我们会遇到第五章中的第三种情况。如果我们将变分 EM、MCEM、Generalized EM 结合起来，就可以得到 VAE 模型。实际上，VAE 可以看做对 EM 算法的扩展。

图 2：变分自编码器

在训练编码器和解码器的过程中，我们从后验概率中采样隐变量 z。然而，在生成时，我们从先验概率中采样隐变量 z。

VAE 与变分 EM 的联系

VAE 中的是一种各向同性高斯分布，我们可以通过另一个神经网络编码器来生成均值和方差：

其中，μ 和 σ 为向量。在传统的变分 EM 算法中，我们需要找到最优的来为每个观测到的数据点 x 最大化。VAE 使用了一种平摊变分推断（AVI）技巧，其中为编码器的输出，不同的数据点共享参数。AVI 技巧为了训练效率牺牲了部分的空间。

VAE 与 MCEM 和 Generalized EM 的关系

Generalized EM 认为我们无需在 E 步或 M 步中最大化 ELBO。我们可以通过 SGD 来优化和，尽管这样相较于传统的 EM 算法需要更多步运算。根据公式（4），我们有：

接着，我们通过梯度法优化

请注意，根据模型的定义，

我们通过反向传播根据重构损失得到 θ 的梯度，即观测数据 x 和模型输出之间的均方误差。

然而，由于，我们无法在计算的梯度时将视为常量，即采样分布依赖于。

所以，我们需要进行重参数化处理，通过可微的操作将无关分布中采样得到的样本投影为目标分布中。在 VAE中，我们通过

生成。

此时，ELBO 的梯度为：

其中，是两个各向同性高斯分布之间的 KL 散度，其解析解为：

VAE 算法的流程如下：

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VAE 的前沿研究话题

（1）VAE 中的解耦

VAE 和普通的自编码器之间的最大差别在于隐变量具有先验。VAE 需要最小化，因此限制了 z 的空间。同时，VAE 也需要在模型中最大化训练数据 x 的对数似然。在这两个目标的作用下，VAE 通过学习使 z 称为 x 的最高效的表征，即 z 被解耦到不同的维度上。VAE 的简单变体 β-VAE 为 KL 损失引入了一个大于 1 的放缩因子，从而提升解耦的重要性。

（2）正向 vs 逆向 KL 散度

基于最大似然估计的生成模型实际上是在最小化正向 KL 散度。此类方法的缺点在于，如果我们使用模型生成样本（例如，图片），其保真度较低，这是因为这类方法只会迫使模型为真实样本赋予高似然，但会忽视较低的区域 Z。从这些区域采样得到的样本 z 仍然可以被映射到具有较低的 x 上。近期，许多工作（例如，VQ-VAE）将 VAE 与自回归模型结合，成功地提升了保真度。利用大规模文本-图像对预训练的 CogView 将 VQ-VAE 扩展到了图文生成领域。

对抗生成网络（GAN）是另一种流形的生成模型，它通过对抗学习最小化 JS 散度。JS 散度是正向 KL 和逆向 KL 散度的结合。实际上，我们在函数空间中无法对生成器进行完美的优化，因此模型更加关注逆 KL 散度。逆 KL 损失倾向于在具有较高的的区域生成样本，这使得生成的样本相较于正向 KL 散度更加逼真，但是这种模型也会导致模式崩溃现象，即生成过程无法覆盖数据分布的所有模式。

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