《速通机器学习》- 线性回归

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在企业中，技术人员会将商品的价格、品牌等作为输入来预测商品的销量，甚至通过上市公司的财报、行业信息等来预测公司股票价格的变化。它们的共同点是通过输入来预测输出。在机器学习中，这类业务有一个专门的名字——回归（Regression）。

回归是指通过大量已知数据发现输入 x 和输出 y 的内在关系，并对新的输入进行预测。发现内在关系后，就可以通过它来预测新的输入 x 所对应的输出 y^'。在本章中，我们用 y 表示真实的输出，用 y^' 表示预测的输出。

在使用回归前，需要假设 y^' 和 x 之间的关系类型。这种关系类型称为模型。例如，在 y^'=wx+w_0 中，y^' 和 x 成线性关系（x 的变化按比例影响 y^'），因此该模型也称为线性回归。需要注意的是，y 和 x 之间的关系未必满足我们的假设，它甚至是未知的。

以上只对 y^' 和 x 之间的关系进行了假设，而 w 和 w_0 的值是未知的，因此，需要通过一些方法求解 w 和 w_0。

要想求解 w 和 w_0，首先需要 x 和 y 的一些过往真实数据，例如 (x=3,y=4)、(x=1,y=2.5) 等。这些数据称为训练数据。通过训练数据求解未知的 w 和 w_0 的过程称为学习。学习过程通常是由机器自动进行的，这也是“机器学习”这个词的由来。总之，模型选择是一项人工假设工作，而求解 w 和 w_0 是一个自动定量过程。

当模型训练完毕，w 和 w_0 将对应于已知的数值，例如

y^'=3.2x+1.1

有一个新的输入（可以是从未在训练数据中出现的），就可以计算相应的 y^'，这个过程称为预测。

在使用回归时，y^' 和 x 之间的对应关系不仅可以假设成 y^'=wx+w_0 这种简单的线性形式，也可以由诸如 y^'=w_1 x^2+w_2 x+w_0 这种复杂的形式来表示。形式越复杂，模型蕴含的 x 和 y^' 之间的关系就越复杂，捕捉 x 和 y 之间的关系的能力就越强。但是，复杂的模型会带来一些负面效应，本书后续会进行系统的论述。

2.1　线性回归的基本概念

当输入为1维数据时，线性回归模型如下式所示。

y^'=wx+w_0

显然，此时线性回归在平面上对应于一条直线，这也是“线性回归”名称的由来。

线性回归模型在平面上对应的直线，如图2-1所示。

图2-1

w_0 也称作偏置项。尽管它和输入并无直接关系，但它有重要的作用。如果没有 w_0，那么直线 y^'=wx 必须经过原点，而这极大地限制了模型的能力。

更为一般的情况是，线性回归模型往往是多输入（m 个输入）的。此时，线性回归可以由下式表示。

y^'=w_1 x_1+w_2 x_2+⋯+w_m x_m+w_0

为了简化书写，上式通常可以表示成矩阵相乘的形式。

y^'=w^T x+w_0

其中

有了线性回归模型 y^'=w^T x+w_0，就可以利用训练数据计算模型中的未知参数 w=[w_1,⋯,w_m ]^T 和 w_0 了。

已知数据 〖{x_((i)),y_((i))}〗_(i=1)^N（训练样本）是客观事实。样本数据 x_((i)),y_((i)) 都是成对出现的，

角标 (i) 表示第 i 个训练样本。训练样本一般是通过收集已经发生的事件数据得到的，例如人工标注数据、互联网公司产生的大量日志。

如果输入 x 可以通过运算得到 y^'=w^T x+w_0，那么 y^' 和真实的 y 越接近，w 和 w_0 就越合理，也就是我们越想要的。

有些读者可能会问：是否能够通过解方程的方法求解 w 和 w_0 呢？在这里，我们简单讨论一下。例如，通过已知数据，可以得到如下方程组。

在这里，w_0,w_1,⋯,w_m 为未知数。从数学的角度看，这是一个典型的多元一次方程组。多元一次方程组的求解比较简单，本书不再赘述。然而，在机器学习场景中，解方程本身会遇到以下问题。

训练样本量通常很大（例如，互联网公司的日志数据量往往都以GB为单位计），这意味着可能有海量的方程。这些方程之间往往存在矛盾，很难协调。而如果采用矩阵的形式求解方程，则涉及百万维的矩阵运算，这对算力、机器配置等提出了巨大的挑战，中小型公司通常无法承担。

在线性回归中，因为对应的是多元一次方程，所以方程尚有解析解。但是，模型远不止线性回归一种，当模型非常复杂时，例如

y^'=1/(1+e^(〖-(w〗^T x+w_0)) )

就很难找到有效的解析解了。即使有了解析解，也需要“特事特办”，为每种模型设计一套特有的方法，而这对机器学习的大规模普及和应用是不利的。

在互联网公司中，数据量往往非常大。例如，以过去半年的日志作为训练样本是非常困难的（因为如此规模的数据很难被一次性加载到机器中）。但是，在解方程时需要加载全部数据，这对实操性提出了不小的挑战。

综合上述三个原因，在机器学习领域，很少会采用解方程的方法求解模型的未知参数。为了顺利求解模型参数 w 和 w_0，梯度下降法诞生了。

2.2　损失函数和梯度下降法

首先，让训练数据图形化。当 x 是1维数据时，{x,y} 为二维坐标系中的一个点。训练样本在该坐标系中对应于若干散点，每个点都代表一个样本，如图2-2所示。