股票核心因子解读以及如何从接口获取股票数据信息

最新推荐文章于 2024-08-12 17:32:39 发布
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1 股票基础信息

1.1 股票核心因子

  • 基本面因子
因子名称计算公式作用
每股收益(EPS)：公司净利润除以流通股总数净利润 / 流通股总数用于衡量公司为每股股票创造的利润
市盈率（P/E Ratio）：股票价格除以每股收益。用于衡量股票的估值P/E Ratio = 股票价格 / 每股收益(EPS)用于评估股票的市场估值，高P/E Ratio通常表示市场对公司未来的增长预期较高
市净率（P/B Ratio）：股票价格除以每股净资产。用于评估股票的市场价值相对于其账面价值的情况P/B Ratio = 股票价格 / 每股净资产用于评估股票的市场价值与其账面价值的关系
股息收益率（Dividend Yield）：每股股息除以股票价格。用于衡量投资收益计算方法：Dividend Yield = 每股股息 / 股票价格用于衡量投资的股息回报率
  • 技术面因子
因子名称说明
移动平均线（MA）一定时间内股票收盘价格的平均值，常用的有5日、20日、50日和200日移动平均线
相对强弱指数（RSI）衡量股票价格的强弱程度，通常使用14天周期
指数平滑异同移动平均线（MACD）由快线（短期EMA）减去慢线（长期EMA）形成，用于判断股票的趋势变化
  • 市场情绪因子
因子名称说明
成交量（Volume）股票在一定时间内的交易数量
换手率（Turnover Rate）股票在一定时间内的成交量除以流通股总数，反映股票的流动性
  • 财务因子
因子名称说明计算公式作用
资产负债率（Debt to Asset Ratio）总负债除以总资产，用于衡量公司的财务风险Debt to Asset Ratio = 总负债 / 总资产用于衡量公司的财务风险，较高的资产负债率表示公司承担的财务风险较大
净资产收益率（ROE））净利润除以股东权益，反映公司的盈利能力ROE = 净利润 / 股东权益用于评估公司利用股东权益获得净利润的能力

1.2 获取股票信息

我们用Alpha Vatage API获取拼多多的财务数据，首先可以从官网ALPHA官网获取一个API秘钥，并且确保安装了requests库。

获取公司财务信息我们可以使用"OVERVIEW"功能，不同的数据查询提供了不同的功能，例如“TIME_SERIES_DAILY"接口获取日交易数据，具体代码如下：

import requests

API_KEY = 'YOUR_ALPHA_VANTAGE_API_KEY'
TICKER = 'PDD'

# 获取公司年报数据
url = f'https://www.alphavantage.co/query?function=OVERVIEW&symbol={TICKER}&apikey={API_KEY}'
response = requests.get(url)
data = response.json()

# 打印返回的数据
for key, value in data.items():
    print(f"{key}: {value}")

结果显示如下：
在这里插入图片描述
获取核心因子：
在这里插入图片描述
对应的结果如下：

在这里插入图片描述
Alpha Vantage 提供全球范围内的股票数据，不仅限于在美国上市的股票。它支持多个国际市场的股票查询和分析，包括但不限于美国、欧洲和亚洲的主要股票市场。Alpha Vantage 支持多种市场和交易所。你可以查询 Alpha Vantage 的文档或直接尝试不同的市场标识符（例如 .HK 用于香港，.L 用于伦敦，.TO 用于多伦多等）来获取数据 （目前不支持中国上海和深圳交易所上市的股票和香港的股票查询）

我们可以用Yahoo Finance提供的yfinance强大的工具获取中国股票数据,示例代码如下：
在这里插入图片描述

2 如何从接口获取股票数据

接下来介绍几个python包，如何获取股票数据

2.1 yfinance

yfinance（以前称为 fix_yahoo_finance）是一个方便的包，用于从 Yahoo Finance 获取股票数据。官方文档：yfinance
先安装如下：

pip install yfinance

基本股票数据读取：

import yfinance as yf

# 获取特斯拉的股票数据
tsla = yf.Ticker("TSLA")

# 获取历史数据
hist = tsla.history(period="1mo")
print(hist)

yfinance 支持多个国际市场的股票数据。以下是一些主要市场和相应的股票代码示例：

  • 美国市场
    Apple Inc. (AAPL)
    Microsoft Corporation (MSFT)
    Amazon.com, Inc. (AMZN)
  • 中国市场
    PetroChina Company Limited (601857.SS) - 上海证券交易所
    Tencent Holdings Limited (0700.HK) - 香港证券交易所
    Alibaba Group Holding Limited (9988.HK) - 香港证券交易所
  • 日本市场
    Toyota Motor Corporation (7203.T)
    Sony Group Corporation (6758.T)
  • 英国市场
    HSBC Holdings plc (HSBA.L)
    BP p.l.c. (BP.L)
  • 加拿大市场
    Royal Bank of Canada (RY.TO)
    Toronto-Dominion Bank (TD.TO)
  • 德国市场
    Deutsche Bank AG (DBK.DE)
    Siemens AG (SIE.DE)
  • 法国市场
    LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (MC.PA)
    TotalEnergies SE (TTE.PA)
  • 瑞士市场
    Nestlé S.A. (NESN.SW)
    Roche Holding AG (ROG.SW)
  • 澳大利亚市场
    Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX)
    BHP Group Limited (BHP.AX)
  • 印度市场
    Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS)
    Tata Consultancy Services Limited (TCS.NS)

如下是使用 yfinance 获取这些市场的股票数据的示例代码：
在这里插入图片描述
打印结果如下：
在这里插入图片描述

2.2 finnhub-python

finnhub-python 是 Finnhub 提供的一个包，用于获取实时股票数据、财务报表、经济数据等，需要注册一个 API 密钥。详情参考官方文档：
官方网址：Finnhub
首先需要安装包：

pip install finnhub-python

import finnhub

# 替换为你的 API 密钥
api_key = 'YOUR_API_KEY'

finnhub_client = finnhub.Client(api_key=api_key)

# 获取特斯拉的股票报价
quote = finnhub_client.quote('TSLA')
print(quote)

结果数据如下：
在这里插入图片描述

2.3 alpha_vantage

alpha_vantage 是一个用于从 Alpha Vantage 获取金融数据的包，也需要注册一个 API 密钥。官方网址：alpha_vantage, API接口文档说明：API接口文档
安装如下：

pip install alpha_vantage

from alpha_vantage.timeseries import TimeSeries

# 替换为你的 API 密钥
api_key = 'YOUR_API_KEY'

ts = TimeSeries(key=api_key, output_format='pandas')
data, meta_data = ts.get_daily(symbol='TSLA', outputsize='full')
print(data)

在这里插入图片描述
也可以直接用网页请求的方式获取数据，如下是获取苹果公司的一些信息：

import requests
stock_code='AAPL'
API_KEY='your own key'
url=f"https://www.alphavantage.co/query?function=OVERVIEW&symbol={stock_code}&apikey={ALPHA_VANTAGE_API_KEY}"
response = requests.get(url)
data = response.json()
print(data)

结果如下：
在这里插入图片描述

2.4 efinance

专门为中国市场设计的一个包，用于获取中国股票市场的数据。官方网址：efinance。首先安装如下：

pip install efinance

例子如下：

import efinance as ef

# 获取中国平安的股票数据
data = ef.stock.get_quote_history('000001')  # 平安银行的股票代码
print(data)

打印结果如下：
在这里插入图片描述

2.4 Tushare

一个开放的金融数据接口，可以获取股票数据、财经新闻、公告等。官网如下：Tushare

pip install tushare

用例如下：

import tushare as ts

# 设置你的 Tushare API token
ts.set_token('YOUR_API_TOKEN')

# 初始化接口
pro = ts.pro_api()

# 获取平安银行的日线行情
df = pro.daily(ts_code='000001.SZ', start_date='20220101', end_date='20221231')
print(df)

3 如何从各大金融平台获取咨询信息

3.1 国外

名称种类
社会科学研究网络学术类
美国国民经济研究局学术类
雅虎财经金融网站和博客
TradingMarkets金融网站和博客
Seeking Alpha金融网站和博客
TheStreet金融网站和博客
Alea blog金融网站和博客
Elite Trader交易员论坛
Wealth-Lab交易员论坛

3.2 国内

BGoodHabit
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