三大抽样分布一般是指卡方分布(分布)、 分布和 分布,是来自正态总体的三个常用的分布。(抽样分布就是统计量的分布,其特点是不包含未知参数且尽可能多的概括了样本信息。)我们常说的卡方检验、t检验和F检验就跟这三个分布有关。
1、分布
1.1 分布定义
设随机变量 X 是自由度为 n 的 随机变量, 则其概率密度函数为
(其中表示的是一个gamma函数)
1.2 分布的图像
卡方分布的概率密度曲线如下(自由度为20):
不同参数的卡方分布:
1.3 分布的性质
2. 分布
- 说起t分布,首先要提一句u分布,正态分布(normal distribution)是许多统计方法的理论基础。正态分布的两个参数μ和σ决定了正态分布的位置和形态。为了应用方便,常将一般的正态变量X通过u变换[(X-μ)/σ]转化成标准正态变量u,以使原来各种形态的正态分布都转换为μ=0,σ=1的标准正态分布(standard normaldistribution),亦称u分布。根据中心极限定理,通过抽样模拟试验表明,在正态分布总体中以固定 n 抽取若干个样本时,样本均数的分布仍服从正态分布,即N(μ,σ)。所以,对样本均数的分布进行u变换,也可变换为标准正态分布N (0,1)。
- 由于在实际工作中,往往σ(总体方差)是未知的,常用s(样本方差)作为σ的估计值,为了与u变换区别,称为t变换,统计量t 值的分布称为t分布。
2.1 分布定义
设随机变量 T ∼ , 则其密度函数为
2.2 分布图像
t 分布的概率密度曲线如下(自由度为20):
不同参数的 t 分布:
2.3 分布的性质
3. 分布
3.1 分布定义
若随机变量 Z ∼, 则其密度函数为
3.2 分布的图像
F 分布的概率密度曲线如下(自由度为20):
不同参数的 F 分布:
3.3 分布的性质