Spearman Rank相关系数计算

spearman相关系数

在统计学中，斯皮尔曼等级相关系数以Charles Spearman命名，并经常用希腊字母ρ（rho）表示其值。斯皮尔曼等级相关系数用来估计两个变量X、Y之间的相关性，其中变量间的相关性可以使用单调函数来描述。如果两个变量取值的两个集合中均不存在相同的两个元素，那么，当其中一个变量可以表示为另一个变量的很好的单调函数时（即两个变量的变化趋势相同），两个变量之间的ρ可以达到+1或-1。

秩相关系数，秩相关系数还有其他类型，比如kendal秩相关系数
-使用Pearson线性相关系数有2个局限：
* 1.必须假设数据是成对地从正态分布中取得的。*
* 2. 数据至少在逻辑范围内是等距的。*

对原始数据xi,yi按从大到小排序，记x’i,y’i为原始xi,yi在排序后列表中的位置，x’i,y’i称为xi,yi的秩次，秩次差di=x’i-y’i。Spearman秩相关系数为：

ρs=1−6∑d2in(