假设两个变量x和y,我们猜测它们之间存在线性关系,我们定义为y=kx+b。
理想状态下,只需要两组数据即(x1,y1),(x2,y2)就可以确定k和b。
实际上,观测会存在误差(偶然误差、系统误差等),所以我们总会做多余观测,测量多组数据。
在上述例子中,尽管只有两个参数,但是我们可能会观测n组数据(x1,y1) . . .(xn, yn)
最小二乘法就是求下面这个函数取得最小值(即L取得最小值)时的函数参数(k和b)
所谓“二乘”就是平方的意思,最小二乘法其实就是用来做函数拟合的一种思想。
最小二乘法不仅仅局限于线性。