Tushare原学习文档(一 交易数据)

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1.历史数据(已转移到tushare新接口)

ts.get_hist_data('600848') #一次性获取全部日k线数据

2.复权数据

ts.get_h_data('002337') #前复权
ts.get_h_data('002337', autype='hfq') #后复权
ts.get_h_data('002337', autype=None) #不复权
ts.get_h_data('002337', start='2015-01-01', end='2015-03-16') #两个日期之间的前复权数据
ts.get_h_data('399106', index=True) #深圳综合指数

 

参数说明:

  • code:string,股票代码 e.g. 600848
  • start:string,开始日期 format:YYYY-MM-DD 为空时取当前日期
  • end:string,结束日期 format:YYYY-MM-DD 为空时取去年今日
  • autype:string,复权类型,qfq-前复权 hfq-后复权 None-不复权,默认为qfq
  • index:Boolean,是否是大盘指数,默认为False
  • retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数
  • pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题

返回值说明:

  • date : 交易日期 (index)
  • open : 开盘价
  • high : 最高价
  • close : 收盘价
  • low : 最低价
  • volume : 成交量
  • amount : 成交金额

3.实时行情

ts.get_today_all()

返回值说明:

  • code:代码
  • name:名称
  • changepercent:涨跌幅
  • trade:现价
  • open:开盘价
  • high:最高价
  • low:最低价
  • settlement:昨日收盘价
  • volume:成交量
  • turnoverratio:换手率
  • amount:成交量
  • per:市盈率
  • pb:市净率
  • mktcap:总市值
  • nmc:流通市值

 

4.历史分笔

df = ts.get_tick_data('600848',date='2014-01-09')
df.head(10)  #获取前十条

参数说明:

  • code:股票代码,即6位数字代码
  • date:日期,格式YYYY-MM-DD
  • retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数
  • pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题

返回值说明:

  • time:时间
  • price:成交价格
  • change:价格变动
  • volume:成交手
  • amount:成交金额(元)
  • type:买卖类型【买盘、卖盘、中性盘】

5.实时分笔

df = ts.get_realtime_quotes('601998') 
df[['code','name','price','bid','ask','volume','amount','time']]  获取实时分笔后的指定字段

参数说明:

  • symbols:6位数字股票代码,或者指数代码(sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板) 可输入的类型:str、list、set或者pandas的Series对象

返回值说明:

0:name,股票名字
1:open,今日开盘价
2:pre_close,昨日收盘价
3:price,当前价格
4:high,今日最高价
5:low,今日最低价
6:bid,竞买价,即“买一”报价
7:ask,竞卖价,即“卖一”报价
8:volume,成交量 maybe you need do volume/100
9:amount,成交金额(元 CNY)
10:b1_v,委买一(笔数 bid volume)
11:b1_p,委买一(价格 bid price)
12:b2_v,“买二”
13:b2_p,“买二”
14:b3_v,“买三”
15:b3_p,“买三”
16:b4_v,“买四”
17:b4_p,“买四”
18:b5_v,“买五”
19:b5_p,“买五”
20:a1_v,委卖一(笔数 ask volume)
21:a1_p,委卖一(价格 ask price)
...
30:date,日期;
31:time,时间;

请求多个股票方法(一次最好不要超过30个):

#symbols from a list
ts.get_realtime_quotes(['600848','000980','000981'])
#from a Series
ts.get_realtime_quotes(df['code'].tail(10))  #一次获取10个股票的实时分笔数据

获取实时指数:

#上证指数
ts.get_realtime_quotes('sh')
#上证指数 深圳成指 沪深300指数 上证50 中小板 创业板
ts.get_realtime_quotes(['sh','sz','hs300','sz50','zxb','cyb'])
#或者混搭
ts.get_realtime_quotes(['sh','600848'])

 

6.当日历史分笔

df = ts.get_today_ticks('601998')
df.head(5)

参数说明:

  • code:股票代码,即6位数字代码
  • retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数
  • pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题

返回值说明:

  • time:时间
  • price:当前价格
  • pchange:涨跌幅
  • change:价格变动
  • volume:成交手
  • amount:成交金额(元)
  • type:买卖类型【买盘、卖盘、中性盘】

7.大盘行情指数

df = ts.get_index()
df

返回值说明:

  • code:指数代码
  • name:指数名称
  • change:涨跌幅
  • open:开盘点位
  • preclose:昨日收盘点位
  • close:收盘点位
  • high:最高点位
  • low:最低点位
  • volume:成交量(手)
  • amount:成交金额(亿元)

8.大单交易数据

ts.get_sina_dd('601998','2018-10-11')  默认是400手
ts.get_sina_dd('601998','2018-10-11',vol=500)  指定大于等于500手的数据 

参数说明:

  • code:股票代码,即6位数字代码
  • date:日期,格式YYYY-MM-DD
  • vol:手数,默认为400手,输入数值型参数
  • retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数
  • pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太短出现的问题

返回值说明:

  • code:代码
  • name:名称
  • time:时间
  • price:当前价格
  • volume:成交手
  • preprice :上一笔价格
  • type:买卖类型【买盘、卖盘、中性盘】

 

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