方差的性质

1. 当C为常数时，$Var(C)=0$

2. 当X是随机变量，C是常数时：$Var(CX)=C^{2}Var(X),Var(C+X)=Var(X)$

3. 设X与Y是随机变量，$Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+2Cov(X,Y)$
   $Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)-2Cov(X,Y)$
   其中，协方差是$Cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]$
   当X,Y是不相关的随机变量时，$Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)$

4. Var(X)=0的充分必要条件是X以概率1取常数E（X），即
   $P(X=EX)=1$
   （当且仅当X取常数值E（X）时的概率为1时，Var（X）=0。）
   注：不能得出X恒等于常数，当x是连续的时候X可以在任意有限个点取不等于常数c的值。

5. $Var(aX+bY)=a^{2}Var(X)+b^{2}Var(Y)+2abCov(X,Y)$

6. 总体方差计算公式：
   ${\sigma }^2=\frac{\Sigma (X-\mu {)}^2}{N}$
   ${\sigma }^2为总体方差$
   $x为变量$
   $\mu 为总体均值$
   $N为总体例数$
   7.样本方差计算公式：
   $S^2=\frac{\Sigma (X-\overline{X})}{n-1}$
   $\overline{X}为样本均值$
   $S^2为样本方差,X为变量，n为样本例数$

7. 离散型方差：
   $$Var(X)={\Sigma }_{i=1}^n{p}_i\dot{(}{x}_i-\mu {)}^2$$
   其中$\mu =E(X)$
   而将上式展开后可得：
   $Var(X)={\Sigma }_{i=1}^n(p_i\ast x_i^2)-{\mu }^2$