最近在考虑要发Paper，在模型的性能比较中，除了采用Precision/Recall的比较之外，为了进一步验证论文中的选择是存在可证明性的，因此考虑了使用F-test对多种模型算法进行统计显著性检验。
常见的模型评估与方法
- 误分率(misclassification rate)，即准确度。
- 精确率(precision)和召回率(recall)
- 计算F1
- ROC曲线，ROC_AUC
- k-fold cross-validation
以上这些方法都能为模型的评估和选择提供有利的帮助，但是有时候会存在几个模型精度相差不多，无法科学的评判选择的情况。此时，为了更进一步的检验其显著性，统计显著性检验的方法就起到很好的的作用。
常用的显著性检验方法
Student’s t-test
通过小样本来对总体均值或者总体之间均值的差异的推断通常使用t检验。
假 设 X 1 , X 2 , . . . , X n 遵 循 独 立 的 分 布 N ( μ , σ 2 ) , i . e . 样 本 数 量 为 n ， 均 值 为 μ ， 方 差 为 σ 2 . 随 机 变 量 X ‾ − μ σ / n 有 一 个 标 准 的 正 态 分 布 。 由 于 总 体 方 差 未 知 ， 可 以 通 过 样 本 方 差 来 估 计 ， 但 是 对 于 小 样 本 ， X ‾ − μ S / n 不 再 服 从 正 态 分 布 ， 而 是 服 从 S t u d e n t ′ s t − d i s t r i b u t i o n ( n − 1 ) . 其 中 ， 样 本 方 差 为 S 2 = 1 n − 1 ∑ i = 1 n ( X i − X ‾ ) 2 . 得 到 的 统 计 量 t : t = X ‾ − μ S / n 随 着 n 的 增 大 ， S 逐 渐 趋 近 于 σ , 而 t 分 布 也 越 来 越 接 近 正 态 分 布 。 假设X_1,X_2,...,X_n 遵循独立的分布 N(\mu,\sigma^2),i.e. 样本数量为n ，均值为 \mu ，方差为\sigma^2 .\\ 随机变量 \frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} 有一个标准的正态分布。由于总体方差未知，可以通过样本方差来估计，但是对于小样本，\\ \frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}不再服从正态分布，而是服从 Student's t-distribution(n-1).\\ 其中，样本方差为 S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(X_i-\overline{X})^2.得到的统计量t:\\ t=\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\\ 随着n的增大，S逐渐趋近于\sigma,而t分布也越来越接近正态分布。 假设X1,X2,...,Xn遵循独立的分布N(μ,σ2),i.e.样本数量为n，均值为μ，方差为
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